Kaj je časovna serija?

Kaj je časovna serija?

Časovna serija je zaporedje številskih podatkovnih točk v zaporednem zaporedju. Pri naložbah časovna serija spremlja gibanje izbranih podatkovnih točk, kot je cena vrednostnega papirja, v določenem časovnem obdobju, v podatkovnih točkah pa se beležijo v rednih presledkih. Vključiti ni treba niti najmanjšega ali najdaljšega časa, ki omogoča zbiranje podatkov na način, ki zagotavlja informacije, ki jih išče vlagatelj ali analitik, ki preučuje dejavnost.

[Pomembno: Analiza časovnih vrst je lahko koristna za prikaz, kako se določeno sredstvo, varnost ali ekonomska spremenljivka sčasoma spreminjajo.]

Razumevanje časovnih vrst

Za vsako spremenljivko, ki se sčasoma spreminja, lahko vzamemo časovno vrsto. Pri vlaganju je običajno uporabiti časovno vrsto za sledenje cene varščine skozi čas. To lahko spremljate kratkoročno, na primer ceno varščine na uro v delovnem dnevu ali dolgoročno, kot je cena varščine na koncu zadnjega dne v mesecu tečaj petih let.

Analiza časovnih vrst

Analiza časovnih vrst je lahko koristna za prikaz, kako se določeno sredstvo, varnost ali ekonomska spremenljivka sčasoma spreminjajo. Lahko se uporabi tudi za preučevanje, kako se spremembe, povezane z izbrano podatkovno točko, primerjajo s premiki drugih spremenljivk v istem časovnem obdobju.

Recimo, da ste želeli analizirati časovno vrsto dnevnih cen delnic za določeno zalogo v obdobju enega leta. Dobili bi seznam vseh zaključnih cen zalog iz vsakega dne za preteklo leto in jih navedli v kronološkem vrstnem redu. To bi bila enoletna časovna zaporedna cena zalog.

Poglobite se nekoliko globlje in morda bi vas zanimalo, ali časovna serija zalog kaže kakšno sezonskost, da bi ugotovili, ali gre vsako leto skozi vrhove in korita. Za analizo na tem področju bi bilo treba upoštevati opažene cene in jih povezati z izbranim letnim časom. To lahko vključuje tradicionalne koledarske sezone, na primer poletje in zimo, ali maloprodajne sezone, kot so počitniške sezone.

Lahko pa zabeležite spremembe cene delnic, ker se nanašajo na ekonomsko spremenljivko, kot je stopnja brezposelnosti. Če povežete podatkovne točke z informacijami, ki se nanašajo na izbrano ekonomsko spremenljivko, lahko opazite vzorce v situacijah, ki kažejo odvisnost med podatkovnimi točkami in izbrano spremenljivko.

Napovedovanje časovne vrste

Napovedovanje časovnih vrst uporablja podatke o zgodovinskih vrednostih in z njimi povezanih vzorcih za napovedovanje prihodnje dejavnosti. Najpogosteje se to nanaša na analizo trendov, ciklično analizo nihanj in vprašanja sezonskosti. Kot pri vseh metodah napovedovanja uspeh ni zagotovljen.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Branje v sezonskost Sezonalnost je značilnost časovnega niza, v katerem podatki doživljajo redne in predvidljive spremembe, ki se ponavljajo vsako koledarsko leto. več Swing Low Definition Swing low je izraz, uporabljen v tehnični analizi, ki se nanaša na korita, ki jih doseže cena ali kazalnik vrednostnega papirja. več Opredelitev kazalca Zig Zag Indikator Zig Zag se uporablja za prepoznavanje gibanja cen in sprememb gibanja cen. Indikator zmanjšuje vpliv naključnih nihanj cen in poudarja moč bika in medveda. več Kako se serijske korelacije nanašajo na gibanje zalog Serijska korelacija je razmerje med spremenljivko in zaostalo različico samega sebe v različnih časovnih intervalih. Finančni analitiki ga pogosto uporabljajo za določitev, kako dobra prejšnja cena vrednostnega papirja napoveduje prihodnjo ceno. več Opredelitev teorije Elliott Wave Theory Elliott Wave je razvil Ralph Nelson Elliott za napovedovanje gibanja cen z opazovanjem in identifikacijo ponavljajočih se vzorcev valov. več Kaj je sezonsko prilagajanje? Desezoniranje je statistična tehnika, namenjena izenačevanju občasnih sprememb v statistiki ali gibanja ponudbe in povpraševanja, povezanih s spreminjanjem letnega časa. več partnerskih povezav