Aktuarsko tveganje
Kaj je aktuarsko tveganjeAktuarska tveganja so tveganja, da se lahko predpostavke, ki jih aktuarji uporabijo v modelu določanja določene zavarovalne police, izkažejo napačne ali nekoliko netočne. Možne predpostavke vključujejo pogostost izgub, resnost izgub in korelacijo izgub med pogodbami. Aktuarsko tveganje je znano tudi kot "zavarovalno tveganje".
RAZKRITJE Aktuarsko tveganje
Raven aktuarskega tveganja je sorazmerna z zanesljivostjo predpostavk, uporabljenih v modelih določanja cen, ki jih zavarovalnice uporabljajo za določitev premij.
Življenje na splošno nosi veliko tveganj. Na primer, lastnik stanovanja se sooča z velikim potencialom za spremembe, povezane z možnostjo gospodarske izgube, ki jo povzroči hišni požar. Voznik se sooči z morebitno gospodarsko izgubo, če je njegov avtomobil poškodovan. Obstaja večje možno gospodarsko tveganje v zvezi z morebitno škodo, ki bi jo moral voznik plačati, če v prometni nesreči poškoduje tretjo osebo, za katero je odgovoren. Večji del aktuarske naloge je napovedovanje
pogostost in resnost teh tveganj, ker se nanašajo na finančno odgovornost za tveganja, ki jih prevzame zavarovalnica v zavarovalni pogodbi.
Aktuarji uporabljajo različne vrste modelov napovedovanja za oceno ravni tveganja. Ti modeli napovedovanja temeljijo na predpostavkah in zagotavljanje, da te predpostavke v modelu dejansko odražajo resnično življenje, je ključnega pomena za oblikovanje cen vseh vrst zavarovanj. Napake v predpostavkah modela lahko privedejo do nižjih cen premium. V najslabšem primeru lahko aktuar podcenjuje pogostost dogodka. Nepošteni incidenti bodo povzročili povečanje pogostosti izplačil, kar bi lahko bankrotiralo zavarovalnico.
Aktuarske tabele tveganja in življenjske tabele
Eden najpogostejših modelov ocene tveganja - in s tem aktuarsko tveganje - so življenjske tabele, ki se uporabljajo za ceno življenjskih zavarovanj. Življenjske tabele skušajo napovedati verjetnost, da bo posameznik umrl, preden se bo zgodil naslednji rojstni dan. Aktuarska znanost se opira na naslednja dva glavna tipa življenjskih tabel:
- Tabela obdobja življenjske dobe: Ta tabela prikazuje stopnje umrljivosti določene populacije posameznikov v določenem obdobju.
- Tabela skupnega življenja: Ta tabela prikazuje splošne stopnje umrljivosti za skupno življenjsko dobo določene populacije. Ta naprava se včasih imenuje "tabela življenjske dobe generacij" in temelji na dejstvu, da se je populacija posameznikov rodila v istem časovnem obdobju. Najpogosteje se uporabljajo tabele življenjskih skupin, saj lahko napovedujejo spremembe umrljivosti v določeni populaciji in analizirajo vzorce umrljivosti sčasoma.
Življenjske tabele morda temeljijo na zgodovinskih zapisih, vendar omenjeni zapisi pogosto premalo izračunavajo umrljivost dojenčkov, v primerjavi z regijami, ki imajo boljše evidence.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.