Samodejni trgovinski sistemi: prednosti in slabosti

Samodejni trgovalni sistemi - imenovani tudi mehanski trgovinski sistemi, algoritem trgovanja, avtomatizirano trgovanje ali sistemsko trgovanje - trgovcem omogočajo, da vzpostavijo posebna pravila tako za vstope v trgovino kot za izhode, ki jih je mogoče, ko so programirani, samodejno izvesti prek računalnika. V resnici približno 75% delnic, s katerimi se trguje na ameriških borzah, prihaja iz avtomatskih trgovinskih sistemov.

Trgovci in vlagatelji lahko natančna pravila za vstop, izstop in upravljanje denarja spremenijo v avtomatizirane sisteme trgovanja, ki računalnikom omogočajo izvajanje in spremljanje poslov. Ena največjih zanimivosti avtomatizacije strategij je, da lahko nekaj trgovanja odvzame iz trgovanja, saj se transakcije samodejno dajo, ko so izpolnjeni določeni kriteriji.

Pravila o vstopu in izstopu iz trgovine lahko temeljijo na preprostih pogojih, kot je navzkrižno navzkrižno križarjenje, ali pa so zapletene strategije, ki zahtevajo celovito razumevanje programskega jezika, značilnega za trgovsko platformo uporabnika. Temeljijo lahko tudi na strokovnem znanju usposobljenega programerja.

Avtomatizirani trgovinski sistemi običajno zahtevajo uporabo programske opreme, povezane s posrednikom z neposrednim dostopom, vsa posebna pravila pa morajo biti napisana v lastniškem jeziku te platforme. Platforma TradeStation na primer uporablja programski jezik EasyLanguage. Po drugi strani platforma NinjaTrader uporablja NinjaScript. Spodnja slika prikazuje primer samodejne strategije, ki je sprožila tri trgovanja med trgovalno sejo.

Petminutni grafikon pogodbe ES z uporabljeno avtomatizirano strategijo.

Vzpostavitev trgovinskih pravil

Nekatere trgovinske platforme imajo "čarovnike" za oblikovanje strategij, ki uporabnikom omogočajo izbiro s seznama splošno dostopnih tehničnih kazalcev, da sestavi niz pravil, s katerimi se lahko nato samodejno trguje. Uporabnik bi lahko na primer ugotovil, da bo trgovanje z dolgo pozicijo vneseno, ko 50-dnevno drsno povprečje preseže 200-dnevno drsno povprečje na petminutnem grafikonu določenega instrumenta za trgovanje. Uporabniki lahko vnesejo tudi vrsto naročila (na primer tržno ali omejeno) in kdaj bo trgovanje sproženo (na primer ob koncu vrstice ali ob odprtju naslednje vrstice) ali uporabijo privzete vnose platforme.

Mnogi trgovci pa se odločijo za programiranje lastnih kazalcev in strategij po meri. Pri razvoju sistema bodo pogosto tesno sodelovali s programerjem. Čeprav je to običajno potrebno več napora kot uporaba čarovnika platforme, omogoča veliko večjo stopnjo prilagodljivosti, rezultati pa so lahko bolj koristni. Tako kot karkoli drugega v svetu trgovanja, tudi na žalost ni popolne naložbene strategije, ki bi zagotovila uspeh.

Ko so pravila določena, lahko računalnik spremlja trge, da bi našel priložnosti za nakup ali prodajo na podlagi specifikacij strategije trgovanja. Glede na posebna pravila se takoj, ko se sklene trgovanje, samodejno ustvarijo vsa naročila za zaščitne zaustavitvene izgube, začasne zaustavitve in cilje dobička. Na hitro rastočih trgih lahko ta takojšnji vnos naročil pomeni razliko med majhno izgubo in katastrofalno izgubo v primeru, da se trgovina premakne proti trgovcu.

Prednosti avtomatiziranih sistemov

Prednost, da računalnik spremlja trge za tržne priložnosti in izvaja trgovanje, obstaja dolg seznam prednosti, vključno z:

Zmanjšanje čustev

Avtomatizirani trgovinski sistemi zmanjšujejo čustva skozi celoten postopek trgovanja. Trgovci lahko s preverjanjem čustev ponavadi lažje držijo načrta. Ker se trgovinska naročila izvršijo samodejno, ko so izpolnjena pravila trgovanja, trgovci ne bodo mogli oklevati ali dvomiti v trgovino. Poleg tega, da trgovcem, ki se bojijo "sprožiti sprožilec", pomaga avtomatizirano trgovanje, ki lahko omeji tiste, ki so nagnjeni k pretiranemu trgovanju - nakup in prodajo ob vsaki zaznani priložnosti.

Zadnje preizkušanje

Zadnje preizkušanje uporablja pravila trgovanja za pretekle tržne podatke, da določi sposobnost ideje. Pri načrtovanju sistema za samodejno trgovanje morajo biti vsa pravila absolutna, brez prostora za razlago. Računalnik ne more ugibati in natančno mu je treba povedati, kaj storiti. Trgovci lahko sprejmejo te natančne sklope pravil in jih preizkusijo na preteklih podatkih, preden tvegajo denar pri trgovanju v živo. S skrbnim preverjanjem hitrosti lahko trgovci ocenijo in natančno prilagodijo trgovinsko idejo in določijo pričakovano pričakovanje sistema - tj. Povprečni znesek, na katerega lahko trgovec pričakuje, da bo zmagal (ali izgubil) na enoto tveganja.

Ohranjanje discipline

Ker so trgovinska pravila določena in se trgovanje izvaja samodejno, se disciplina ohranja tudi na nestanovitnih trgih. Disciplina se pogosto izgubi zaradi čustvenih dejavnikov, kot so strah pred izgubo ali želja, da bi iz trgovine iztržili malo več dobička. Samodejno trgovanje pomaga zagotoviti disciplino, ker se bo trgovalni načrt natančno upošteval. Poleg tega je "pilotska napaka" čim manjša. Na primer, če naročilo za nakup 100 delnic ne bo napačno vneseno kot naročilo za prodajo 1.000 delnic.

Eden največjih izzivov pri trgovanju je načrtovanje trgovine in trgovanje po načrtu . Tudi če ima trgovalni načrt potencialno donosen, lahko trgovci, ki ignorirajo pravila, spremenijo pričakovanje, ki bi ga imel sistem. Trgovskega načrta, ki bi osvojil 100% časa, ni. Konec koncev so izgube del igre. Toda izgube so lahko psihološko travmatične, zato se lahko trgovec, ki ima dva ali tri izgubljene posle zapored, odloči, da bo preskočil naslednjo trgovino. Če bi ta naslednja trgovina zmagala, je trgovec že uničil vse pričakovane pričakovanja sistema. Avtomatizirani trgovinski sistemi trgovcem omogočajo, da dosežejo skladnost s trgovanjem po načrtu.

Izboljšanje hitrosti vnosa naročil

Ker se računalniki takoj odzovejo na spreminjajoče se tržne pogoje, so avtomatizirani sistemi sposobni ustvarjati naročila takoj, ko so izpolnjena trgovinska merila. Vstop v trgovino ali izstop iz nje nekaj sekund prej lahko zelo vpliva na rezultat trgovine. Takoj, ko je položaj vpisan, se samodejno ustvarijo vsa druga naročila, vključno z zaščitnimi izgubami in cilji dobička. Trgi se lahko hitro premaknejo in demoralizirano je, da trgovina doseže ciljni dobiček ali da preseže stopnjo izgube - še preden se naročila sploh lahko vnesejo. Samodejni sistem trgovanja preprečuje, da bi se to zgodilo.

Diverzificiranje trgovanja

Samodejni trgovinski sistemi omogočajo uporabniku trgovanje z več računi ali različnimi strategijami hkrati. To lahko poveča tveganje na različne instrumente, hkrati pa ustvari varovanje pred izgubo pozicij. Kar bi bilo človeku izjemno težko izvesti, računalnik učinkovito izvede v milisekundah. Računalnik lahko išče možnosti trgovanja na različnih trgih, ustvarja naročila in spremlja trgovanje.

Prednosti

• Čim bolj zmanjšajte čustveno trgovanje

• Omogoča ponovno testiranje

• Ohranja trgovčevo disciplino

• Omogoča več računov

Slabosti

• Lahko se zgodijo mehanske okvare

• Zahteva spremljanje funkcionalnosti

• Lahko deluje slabo

Slabe strani avtomatiziranih sistemov

Avtomatizirani trgovinski sistemi se ponašajo s številnimi prednostmi, vendar je nekaj padcev in resničnosti, ki se jih morajo trgovci zavedati.

Mehanske okvare

Teorija avtomatiziranega trgovanja se zdi preprosta: nastavite programsko opremo, programirajte pravila in spremljajte, kako trguje. V resnici je avtomatizirano trgovanje prefinjena metoda trgovanja, ki pa še ni nezmotljiva. Trgovinsko naročilo je lahko odvisno od trgovalne platforme v računalniku in ne na strežniku. To pomeni, da če izgubite internetno povezavo, naročila morda ne bomo poslali na trg. Lahko bi prišlo tudi do neskladja med "teoretičnimi ponudbami", ustvarjenimi s strategijo, in komponento platforme za vnos naročil, ki jih spremeni v resnično trgovanje. Večina trgovcev bi morala pri uporabi avtomatiziranih trgovinskih sistemov pričakovati krivuljo učenja, na splošno pa je dobro začeti z majhnimi velikostmi trgovine, medtem ko se postopek izpopolni.

Spremljanje

Čeprav bi bilo dobro vklopiti računalnik in zapustiti dan, avtomatizirani sistemi trgovanja potrebujejo nadzor. Razlog za to je, da lahko pride do tehnoloških okvar, kot so težave s povezljivostjo, izgube električne energije ali računalniške okvare in sistemskih poizkusov. Za avtomatiziran sistem trgovanja lahko pride do nepravilnosti, ki bi lahko povzročile narobe, manjkajoča ali podvojena naročila. Če sistem spremljate, je mogoče te dogodke hitro prepoznati in rešiti.

Prevelika optimizacija

Čeprav niso značilni za avtomatizirane sisteme trgovanja, lahko trgovci, ki uporabljajo tehnike za ponovno testiranje, ustvarijo sisteme, ki na papirju izgledajo odlično in na živahnem trgu zelo uspešni. Prevelika optimizacija se nanaša na prekomerno prileganje krivulj, ki povzroči, da je trgovalni načrt nezanesljiv pri trgovanju v živo. Mogoče je na primer prilagoditi strategijo za doseganje izjemnih rezultatov na zgodovinskih podatkih, na katerih je bila testirana. Trgovci včasih napačno domnevajo, da mora imeti trgovalni načrt skoraj 100% donosne posle ali pa nikoli ne bi imel izkušenj, da bi bil načrt izvedljiv. Kot take se lahko parametri prilagodijo tako, da ustvarijo »skoraj popoln« načrt - ki popolnoma ne uspe takoj, ko se uporabi na trgu v živo.

Izogibajte se prevar

Med iskanjem želenega sistema si zapomnite: Če se sliši predobro, da bi bilo res, je verjetno. Naokoli se dogaja veliko prevar. Nekateri sistemi obljubljajo visoke dobičke, vse za nizko ceno. Kako torej ugotovite, ali je sistem zakonit ali ponarejen ">

1. Preučite vse, kar bi morali plačati, preden plačate ali odložite kateri koli denar za trgovalni račun, in vedno postavljajte vprašanja. Če tega ne storite, lahko na koncu izgubite denar.
2. Opravite svojo raziskavo in se prepričajte, da veste vse o zadevnem sistemu. In obvezno preberite določila in pogoje, preden se obvezujete.
3. Ali lahko preberete kakšna pričevanja? Za preglede preverite spletna mesta drugih proizvajalcev ali celo finančna spletna mesta.
4. Ali sistem prihaja s poskusnim obdobjem? Številna spletna mesta prevare vam ne bodo ponudila preskušanja.

Avtomatizacija na osnovi strežnika

Trgovci imajo možnost, da svoje avtomatske sisteme trgovanja vodijo prek platforme za trgovanje na strežniku. Te platforme pogosto ponujajo komercialne strategije za prodajo, tako da lahko trgovci oblikujejo lastne sisteme ali možnost gostovanja obstoječih sistemov na strežniški platformi. Avtomatizirani sistem trgovanja lahko za doplačilo pregleda, izvrši in spremlja trgovanja, pri čemer vsa naročila ostanejo na strežniku. To pogosto povzroči hitrejše, zanesljivejše vpise naročil.

Preden avtomatizirate

Beseda "avtomatizacija" se morda zdi, da je naloga enostavnejša, vsekakor pa je nekaj stvari, ki jih morate imeti v mislih, preden začnete uporabljati te sisteme.

Vprašajte se, ali bi morali uporabiti samodejni sistem trgovanja. Zagotovo obstajajo obljube o zaslužku, vendar lahko traja dlje, kot si morda mislite. Boste bolje trgovati ročno? Konec koncev so ti trgovinski sistemi lahko zapleteni in če nimate izkušenj, lahko izgubite.

Vedite, v kaj vstopate, in se prepričajte, da razumete vse in slabosti sistema. To pomeni, da boste svoje cilje in strategije ohranili preprosto, preden se obrnete na bolj zapletene strategije trgovanja.

In ne pozabite, da ne obstaja pristop, ki ustreza vsem. Ugotoviti boste morali svojo želeno strategijo, kam jo želite uporabiti in koliko želite prilagoditi svojemu osebnemu položaju. Vse to seveda ustreza vašim končnim ciljem

Spodnja črta

Čeprav so iz različnih razlogov privlačni, avtomatizirani sistemi trgovanja ne bi smeli veljati za nadomestilo za skrbno izvedeno trgovanje. Tehnološke okvare se lahko zgodijo in ti sistemi potrebujejo nadzor. Platforme, ki temeljijo na strežniku, lahko ponudijo trgovce, ki želijo zmanjšati tveganje mehanskih napak. Ne pozabite, da bi morali imeti nekaj trgovinskih izkušenj in znanja, preden se odločite za uporabo avtomatiziranih trgovinskih sistemov.