Teorija verodostojnosti
Teorija verodostojnosti se nanaša na orodja, politike in postopke, ki jih aktuarji uporabljajo pri pregledu podatkov za oceno tveganja. Teorija verodostojnosti uporablja matematične modele in metode za izdelavo ocen, ki temeljijo na izkušnjah, v katerih se "izkušnje" nanašajo na zgodovinske podatke.
Zakaj uporabljati teorijo verodostojnosti?
Teorija verodostojnosti pomaga aktuarjem razumeti tveganja, povezana z zagotavljanjem kritja, zavarovalnicam pa omogoča, da omejijo izpostavljenost do škod in izgub. Zavarovalnice in aktuarji razvijejo modele na podlagi preteklih izgub, pri čemer model upošteva številne predpostavke, ki jih je treba statistično preizkusiti, da se ugotovi, kako verodostojni so. Na primer, zavarovalnica bo pregledala izgube, ki so prej nastale zaradi zavarovanja določene skupine zavarovancev, da bi ocenila, koliko lahko v prihodnosti zavaruje podobno skupino.
Pri izdelavi ocene aktuarji najprej izberejo osnovno oceno. Na primer, lahko življenjska zavarovalnica za osnovno oceno izbere tabelo umrljivosti, saj zahtevki nastanejo šele, ko zavarovanec umre. Aktuari bodo uporabili različne osnovne ocene za pokrivanje različnih vidikov vrste police, vključno s cenami, ki jih zavarovalnica običajno zaračuna za kritje.
Kako teorija verodostojnosti pomaga aktuarjem
Ko se določi osnovna ocena, bo aktuar nato preučil zgodovinske izkušnje zavarovalnice na podlagi posamezne politike. Aktuar bo proučil te zgodovinske podatke, da bi videl, kako se lahko izkušnje zavarovalnice razlikujejo od izkušenj drugih zavarovalnic. Pregled omogoča aktuarju, da na podlagi odstopanj ustvari različne uteži.
Na primer, avtomobiliste lahko razdeli po starosti, spolu in vrsti avtomobila; mlad moški, ki vozi hiter avtomobil, se šteje za veliko tveganje, in stara ženska, ki vozi majhen avtomobil, za majhno tveganje. Razdeljevanje se uravnoteži z dvema zahtevama, da so tveganja v vsaki skupini dovolj podobna in skupina dovolj velika, da je mogoče izračunati premijo smiselno statistično analizo škodnih izkušenj. Ta kompromis pomeni, da nobena od skupin ne vsebuje samo enakih tveganj. Težava je v tem, da se oblikuje način, kako združiti izkušnjo skupine z izkušnjo posameznega tveganja in doseči ustreznejšo premijo. Teorija verodostojnosti zagotavlja rešitev tega problema.
Teorija verodostojnosti se na koncu opira na kombinacijo ocen izkušenj iz zgodovinskih podatkov in osnovnih ocen, da se razvijejo formule. Formule se uporabljajo za ponovitev preteklih izkušenj in se nato preskusijo glede na dejanske podatke. Aktuari lahko pri izdelavi začetne ocene uporabljajo majhen niz podatkov, vendar imajo na koncu prednostne velike množice podatkov, ker imajo večji statistični pomen.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.