Difuzijski indeks
Difuzijski indeks, ki se uporablja za tehnično analizo, meri število zalog, ki so napredovale v ceni ali kažejo pozitiven zagon. Koristno je za določitev osnovne moči delniškega trga na splošno, saj veliko delnic, ki napredujejo, kaže močan trg, medtem ko le malo (er) delnic napreduje, kaže šibkejši trg. Na borzi se indeks difuzije običajno meri iz dneva v dan. Prednostne zaloge so tiste, ki so se dvignile od predhodne končne cene.
Difuzijski indeks se nanaša tudi na to, koliko kazalnikov poslovnega cikla (BCI) se giblje skupaj. To je koristno za oceno moči gospodarstva. "Difuzijski indeks" je splošni izraz, ki se lahko uporablja na drugih področjih statistike ali financ za oceno, koliko sestavnih delov skupine se premika višje ali nižje.
Ključni odvzemi
- Difuzijski indeks se nanaša na skupno težnjo v skupini številk ali statistik. Na borznem indeksu se difuzijski indeks nanaša na to, ali več zalog upada ali pade znotraj indeksa, kot je S&P 500.
- Na delniškem trgu naraščajoči difuzijski indeks pomeni, da se vse več zalog giblje višje, kar je pozitivno za višje indekse delnic.
- Zmanjševanje difuzijskega indeksa kaže, da se manj zalog giblje višje, kar kaže na to, da se nakupni pritisk oslabi in / ali se prodajni pritisk na indeks delnic povečuje.
- Difuzijski indeks je mogoče uporabiti za ugotavljanje razhajanj, kar lahko signalizira moč ali šibkost, ki ni vidna, če si ogledate delniški indeks.
Formula difuzijskega indeksa je
Difuzijski indeks (DI) = (napredovanje-znižanje) + PDIV kjer koli: predujmi = število zalog, ki se premikajo višjeDeclines = število zalog, ki se gibljejo nižjePDIV = prejšnja vrednost DI \ začne {poravnano} & \ text {indeks difuzije (DI)} = (\ besedilo {Predplačila} - \ besedilo {Odkloni}) + \ besedilo {PDIV} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {Predplačila} = \ besedilo {Število zalog, ki se dvignejo višje} \\ & \ besedilo { Odkloni} = \ besedilo {Število zalog, ki se premikajo nižje} \\ & \ besedilo {PDIV} = \ besedilo {Prejšnja vrednost DI} \\ \ konec {poravnano} Difuzijski indeks (DI) = (Napredki - padci) + PDIV kjer koli: Predplačila = Število zalog, ki se premikajo višjeDeclines = Število premikov zalog nižjePDIV = Prejšnja vrednost DI
Kaj vam pove Difuzijski indeks?
Difuzijski indeks, znan tudi kot indeks napredovanja / upadanja, je eno izmed različnih orodij za napovedovanje, ki jih tehnični analitiki uporabljajo za signaliziranje, kdaj je trg bikov ali medved. Indeks difuzije je indikator širine. Kazalniki širine merijo, koliko delnic sodeluje v porastu ali padcu na borzi.
Če na splošno indeks difuzije narašča z delniškim indeksom, to pomaga potrditi, da je naraščajoči trend znotraj borznega indeksa močan, saj narašča število zalog višje.
Če difuzijski indeks začne padati, medtem ko delniški indeks še vedno narašča, se temu reče medvedja razhajanja. Pomeni, da manj delnic sodeluje pri dvigu delniškega indeksa, kar je opozorilni znak, da bi lahko delniški indeks sčasoma padel nižje.
Če indeks difuzije pada, ko delniški indeks pade, to pomaga potrditi trend upada. To pomeni, da manj zalog napreduje, kar je smiselno, ker indeks delnic upada (zaloge v delniškem indeksu pa upadajo).
Če delniški indeks pade in difuzijski indeks začne naraščati, to imenujemo bikovska divergenca. To pomeni, da se bo več zalog začelo povečevati, kar pomeni, da bi lahko delniški indeks kmalu začel višati.
Indeks difuzije lahko pomaga tudi ekonomistu ali trgovcu, da natančneje razloži BCI. Ta skupina kazalnikov se uporablja za oceno gospodarstva. Ker obstaja več kazalnikov, ki bi lahko vse govorili o različnih stvareh, pomaga ustvariti difuzijski indeks, da bi ugotovili, ali večina kazalcev kaže na izboljševanje ali poslabšanje.
Ta vrsta difuzijskega indeksa se izračuna drugače in se pogosto izrazi v odstotkih. Indikatorji, ki naraščajo, dobijo vrednost ena, nespremenjeni kazalniki vrednostjo 0, 5, padajoči kazalniki pa vrednost nič. Predpostavimo, da od 10 kazalnikov dobimo oceno 7, 5. To razdelite po številu kazalcev (v tem primeru 10) in nato pomnožite s 100, da dobite odstotek. V tem primeru 75% kazalnikov signalizira povečanje gospodarske aktivnosti.
Kakšna je razlika med difuzijskim indeksom in indeksom Tick?
Difuzijski indeks meri, koliko zalog napreduje v indeksu, običajno v dnevnem časovnem okviru. Z drugimi besedami, meri, koliko zalog se je povečalo od zaključka prejšnje seje. Indeks klopov je kratkoročni kazalnik širine, saj meri, koliko zalog je imelo spodrsljaj glede na izpad. Vzrok za trgovanje je cena, s katero se trguje, višja od zadnje, spodnja pa je cena, s katero se trguje, nižja od zadnje.
Omejitev uporabe difuzijskega indeksa
Za delniški indeks difuzijski indeks včasih ne deluje tako dobro na indeksih, povezanih z Nasdaqom. To je zato, ker so majhne špekulativne zaloge Nasdaq bolj nagnjene k bankrotu ali ukinitvi od zalog NYSE. Zato se lahko trenutno kotirajo zaloge Nasdaqa, vendar se vse tiste, ki so na seznamu delnic, še naprej vlečejo kumulativni difuzijski indeks. Zato lahko difuzijski indeks v določenih obdobjih dolgo časa upada, tudi medtem ko indeksi Nasdaq naraščajo.
Razhajanje difuzijskega indeksa je slab časovni signal trgovanja. Razhajanje lahko traja dlje, kot mnogi trgovci pričakujejo, kar pomeni, da morda ni pametno trgovati z razhajanji takoj, ko je to opaženo. Bolje je počakati, da cena potrdi razhajanje. Na primer, če se pojavljajo bikovske razlike, ne kupujte takoj. Počakajte, da se delniški indeks začne zvišati pred nakupom.
Kar zadeva uporabo indeksa difuzije za druge skupine podatkov, na primer BCI, je pomembno zapomniti, da niso lahko vse podatkovne točke v skupini enako pomembne. Hitro naraščajoči kazalnik dobi samo vrednost točke ena, enak povprečni dvig pa vrednost ena. Indeks difuzije lahko podatke preveč poenostavi. Zato je še vedno dobro pogledati posamezne kazalnike in kaj govorijo, pa tudi indeks difuzije.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.