Definicija posteriorne verjetnosti
Kaj je posteriorna verjetnost?Zadnja verjetnost v Bayesovi statistiki je spremenjena ali posodobljena verjetnost pojava dogodka po upoštevanju novih informacij. Zadnja verjetnost se izračuna s posodobitvijo predhodne verjetnosti z uporabo Bayesovega teorema. V statističnem smislu je zadnja verjetnost verjetnost dogodka A, ki se zgodi, glede na to, da se je zgodil dogodek B.
Formula Bayesovega teorema
Formula za izračun zadnje verjetnosti nastanka A glede na to, da se je zgodil B:
P (A∣B) = P (A∩B) P (B) = P (A) × P (B∣A) P (B) kjer: A, B = dogodki (B) = večji od nič P (B ∣A) = verjetnost pojava B, glede na to, da je A resPP (B) in P (B) = verjetnosti nastanka A in B, ki se pojavita neodvisno drug od drugega \ začni {poravnano} & P (A \ sredina B) = \ frac {P (A \ cap B)} {P (B)} = \ frac {P (A) \ krat P (B \ sredina A)} {P (B)} \\ & \ textbf {kjer:} \ \ & A, B = \ besedilo {dogodki} \\ & (B) = \ besedilo {večje od nič} \\ & P (B \ sredina A) = \ besedilo {verjetnost pojava B, glede na to, da je A resnično} \\ & P (B) \ text {in} P (B) = \ besedilo {verjetnosti pojava A in B, ki se pojavita neodvisno drug od drugega} \\ \ konec {poravnano} P (A∣B) = P (B) P (A∩B) = P (B) P (A) × P (B∣A), kjer: A, B = dogodki (B) = večji od nič P (B∣A) = verjetnost nastanka B, glede na to, da A je trueP (B) in P (B) = verjetnosti pojava A in B, ki se pojavita neodvisno drug od drugega
Zadnja verjetnost je tako dobljena porazdelitev, P (A | B).
Kaj vam pove zadnja verjetnost?
Bayesov izrek je mogoče uporabiti v številnih aplikacijah, kot so medicina, finance in ekonomija. V financah lahko Bayesov izrek uporabimo za posodobitev prejšnjega prepričanja, ko bodo pridobljene nove informacije. Predhodna verjetnost predstavlja tisto, za kar se prvotno verjame pred uvedbo novih dokazov, zadnja verjetnost pa upošteva te nove podatke.
Zadnje porazdelitve verjetnosti bi morale biti boljši odraz osnovne resnice procesa pridobivanja podatkov kot predhodna verjetnost, saj je zadnja vključevala več informacij. Zadnja verjetnost lahko kasneje postane prednost nove posodobljene zadnje verjetnosti, ko se pojavijo nove informacije in se vključijo v analizo.
Ključni odvzemi
- Zadnja verjetnost v Bayesovi statistiki je spremenjena ali posodobljena verjetnost pojava dogodka po upoštevanju novih informacij.
- Zadnja verjetnost se izračuna s posodobitvijo predhodne verjetnosti z uporabo Bayesovega teorema.
- V statističnem smislu je zadnja verjetnost verjetnost dogodka A, ki se zgodi, glede na to, da se je zgodil dogodek B.
Primer posteriorne verjetnosti
Kot preprost primer za zadnjo verjetnost predpostavimo, da obstajajo tri hektarji zemlje z oznakami A, B in C. En hektar ima rezerve nafte pod svojo površino, druga dva pa ne. Predhodna verjetnost olja v hektarju C je ena tretjina ali 33%. Na hektarju B se izvede preizkus vrtanja, rezultati pa kažejo, da na lokaciji ni olja. Ob izločanju akre B postane zadnja verjetnost olja C, ki vsebuje olje, 0, 5 ali 50%.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.