Forex: Moving Average MACD Combo
V teoriji je trendno trgovanje enostavno. Vse, kar morate storiti, je, da nadaljujete z nakupom, ko vidite, da se cena dviga, in nadaljujte s prodajo, ko vidite, da se znižuje. V praksi pa je veliko težje to uspešno narediti. Največji strah za trgovce s trendi je, da se v trendu zavlečejo prepozno, torej na mestu izčrpanosti. Kljub tem težavam pa je trendno trgovanje verjetno eden izmed najbolj priljubljenih stilov trgovanja, saj ko se trend razvije, bodisi kratkoročno ali dolgoročno, lahko traja ure, dneve in celo mesece.
Vadnica : Pravila trgovanja na forexu
Tu bomo opisali strategijo, ki vam bo pomagala ob pravem času nastopiti v trendu z jasnimi stopnjami vstopa in izstopa. Ta strategija se imenuje drsno povprečje MACD combo. (Za branje v ozadju glejte Primer za MACD .)
Pregled
Kombinirana strategija MACD vključuje uporabo dveh sklopov drsečih povprečij (MA) za nastavitev:
- 50 enostavnih drsečih povprečij (SMA) - signalna linija, ki sproži trgovanje
- 100 SMA - daje jasen signal trenda
Dejansko časovno obdobje SMA je odvisno od grafikona, ki ga uporabljate, vendar ta strategija najbolje deluje na urni in dnevni grafikoni. Glavna predloga strategije je kupiti ali prodati le, ko cena prestopi drsna povprečja v smeri trenda. (Če želite izvedeti več, preberite vadnico Gibanja povprečja .)
Pravila za dolgo trgovino
- Počakajte, da se valuta trguje nad 50 SMA in 100 SMA.
- Ko se je cena zvišala nad najbližjo SMA za 10 pips ali več, vnesite dolgo, če je MACD v zadnjih petih barih prešel na pozitivno vrednost, sicer počakajte na naslednji MACD signal.
- Začetni postanek nastavite na nizko pet barov od vnosa.
- Zapustite polovico položaja z dvakratnim tveganjem; premaknite stop do brezhibnosti.
- Zapustite drugo polovico, ko se cena pod 50 SMA zniža za 10 pips.
Pravila za kratko trgovino
Počakajte, da se valuta trguje pod vrednostjo 50 SMA in 100 SMA.
- Ko se cena pod najbližjo SMA zniža za 10 pips ali več, vnesite kratko, če je MACD v zadnjih petih barih prešel na negativno; v nasprotnem primeru počakajte na naslednji MACD signal.
- Začetni postanek nastavite na višini pet barov od vnosa.
- Zapustite polovico položaja z dvakratnim tveganjem; premaknite stop do brezhibnosti.
- Izstopite iz preostale pozicije, ko se cena vrne nad 50 SMA za 10 pips. Ne vzemite trgovine, če cena preprosto trguje med 50 SMA in 100 SMA.
Dolge menjave
Naš prvi primer na sliki 1 je EUR / USD na urni grafikon. Trgovina se je začela 13. marca 2006, ko je cena presegla 50-urno SMA in 100-urno SMA. Vendar ne vstopimo takoj, ker je MACD prestopil na stran več kot pet barov in raje počakamo, da se prikaže drugi navzkrižni križ MACD. Razlog, da se tega pravila držimo, je, ker ne želimo kupovati, ko zagon je že nekaj časa na glavo, zato se lahko izčrpa.
Drugi sprožilec se pojavi nekaj ur pozneje ob 1.1945. Vstopimo v položaj in postavimo svoj začetni postanek pri petbarhnem nizkem pred vstopom, to je 1.1917. Naš prvi cilj je dvakrat večji od tveganja 28 pips (1.1945-1.1917) ali 56 pips, kar naš cilj postavi na 1.2001. Ciljo bodo naslednji dan zadeli ob 11:00 EST. Nato se zaustavimo proti brezletju in gledamo, da zapustimo drugo polovico položaja, ko cena trguje pod 50-urnim SMA za 10 pips. To se zgodi 20. marca 2006 ob 10. uri po EST, takrat je druga polovica pozicije zaprta ob 1.2165 za skupni dobiček iz trgovine v višini 138 točk.
Slika 1: Gibljivo povprečje MACD Combo, EUR / USD
Vir: FXtrek Intellichart
Pozitivna in negativna nihanja
Zakaj ne moremo samo zamenjati križa MACD iz pozitivnega na negativni "> EUR / USD na sliki 2, da so se med 13. in 15. marcem 2006. pojavila večkratna pozitivna in negativna nihanja. Vendar je večina poslabšanja in celo nekaj navzgor signali, če bi bili sprejeti, bi bili zaustavljeni pred kakršnim koli pomembnim dobičkom.
Zakaj brez MACD ne moremo preprosto trgovati z drsnim povprečjem? Oglejte si sliko 2. Če bi se prekrižni signal drsnega povprečja spremenil navzdol, ko je bil MACD pozitiven, bi se trgovina spremenila v poražen.
Slika 2
Vir: FXtrek Intellichart
Naslednji primer, prikazan na sliki 3, je za USD / JPY v dnevnem časovnem okviru. Trgovina se je začela 16. septembra 2005, ko je cena presegla 50-dnevno in 100-dnevno SMA. Signal sprejmemo takoj, ker je MACD prestopil znotraj petih črt, kar nam je omogočilo vstopno stopnjo približno 110, 95. Začetni postanek postavimo na najnižjo stopnjo 108, 98, prvi cilj pa ob dvakratnem tveganju, ki znaša 114, 89. Cena je dosežena tri tedne pozneje, 13. oktobra 2005, ko smo se ustavili, da bi prestopili do konca polovice položaja, in ko bomo za 10 pips izstopili iz druge polovice položaja. To se zgodi 14. decembra 2005 ob 117.43, kar ima skupni dobiček iz trgovine 521 točk.
Pri uporabi dnevnih grafikonov morate biti pozorni: čeprav so dobički lahko večji, je tveganje tudi večje. Naša postanka je bila od našega vstopa blizu 200 slikov. Seveda je bil naš dobiček 521 pips, kar se je izkazalo za več kot dvakratno tveganje. Poleg tega morajo trgovci, ki uporabljajo dnevne karte za identifikacijo postavk, biti veliko bolj potrpežljivi pri svojih poslih, ker lahko položaj ostanejo odprti več mesecev.
Slika 3: Gibljivo povprečje MACD Combo, USD / JPY
Vir: FXtrek Intellichart
Kratke menjave
Na kratki strani si ogledamo AUD / USD na urni grafikon 16. marca 2006. Valutni par prvega ranga trguje med 50- in 100-urnim SMA. Počakamo, da se cena zniža pod 50- in 100-urno drsno povprečje in preverimo, ali je bil MACD v zadnjih petih barih negativen. Vidimo, da je bilo tako, zato gremo malo manj, ko se cena premakne za 10 pips nižje od najbližjega SMA, kar je v tem primeru 100-urni SMA. Naša vhodna cena je 0, 7349. Začetni postanek postavimo na najvišji vrh zadnjih petih palic ali 0, 7376. Naše prvotno tveganje je 27 pips. Naš prvi cilj je dvakrat večji od tveganja, ki znaša 0, 7295. Cilj se sproži sedem ur pozneje, ko nato drugi postanek premaknemo v polovico in se odločimo, da ga izstopimo, ko se cena giblje nad 50-urnim SMA za 10 pips. To se zgodi 22. marca 2006, ko cena doseže 0, 7193, s čimer smo s trgovino zaslužili skupno 105 pips. To je vsekakor privlačen donos ob dejstvu, da smo v trgovini tvegali le 27 točk.
Slika 4: Gibljivo povprečje MACD Combo, AUD / USD
Vir: FXtrek Intellichart
Z vsakodnevnega vidika si oglejmo še en kratek primer v EUR / JPY, ki je prikazan na sliki 5. Kot vidite, dnevni primeri sežejo daleč nazaj, ker ko se oblikuje jasen trend, lahko traja dlje časa. Če tega ne bi, bi se valuta namesto tega spremenila v scenarij, ki je vezan na območje, kjer bi cene preprosto nihale med dvema drsnima povprečjema.
25. aprila 2005 smo videli EUR / JPY zlom pod 50-dnevnim in 100-dnevnim SMA. Preverimo, ali je MACD tudi negativen, kar potrjuje, da se je zagon premaknil navzdol. Vstopimo v kratek položaj z 10 pipi pod najbližjim drsečim povprečjem (100-dnevna SMA) ali 137, 76. Začetni postanek je postavljen na najvišji vrh zadnjih pet barov, kar je 140, 47. To pomeni, da tvegamo 271 pips. Naš prvi cilj je dvakratno tveganje (542 pips) ali 132, 34. Prva tarča je bila dosežena nekaj več kot mesec dni pozneje, 2. junija 2005. V tem času se ustavimo na preostali polovici, da se prebije, in pogledamo, da jo premaknemo, ko cena nad 50-dnevnim SMA trguje za 10 pips. . 30. junija 2005 se drseče povprečje prebije na zgornjo stran in izstopimo ob 134.21. Preostanemo v preostalem položaju v tem času, da imamo skupno 448 pips.
Slika 5: Gibanje povprečne kombinacije MACD, EUR / JPY
Vir: FXtrek Intellichart
Ko strategija ne uspe
Ta strategija še zdaleč ni zanesljiva. Kot pri mnogih strategijah za trgovanje s trendi se tudi ta najbolje obnese v valutah ali časovnih okvirih, ki dobro trendirajo. Zato je težko izvajati to strategijo na valutah, ki so običajno vezane na razpon, na primer EUR / GBP.
Slika 6 prikazuje primer neuspeha strategije. Cena se pod evrskim 50-urnim SMA v EUR / GBP 7. marca 2006 zniža za 10 pips. MACD je takrat negativen, tako da smo dosegli 10 pips pod drsečim povprečjem pri 0, 6840. Postanek je postavljen na najvišji vrh zadnjih pet barov, to je 0, 6860. Zaradi tega je tveganje 20 pips, kar pomeni, da je naša prva stopnja dobička dvakrat večja od tveganja oziroma 0, 6800.
EUR / GBP se še naprej prodaja, vendar ne dovolj močno, da bi dosegel našo stopnjo dobička. Najnižja stopnja gibanja, preden se valutni par na koncu obrne nad 50-urno SMA, znaša 0, 6839. Preobrat se sčasoma razširi do zaustavitve 0, 6860 in na koncu izgubimo 20 točk.
Slika 6: Gibanje povprečne kombinacije MACD, EUR / GBP
Vir: FXtrek Intellicharts
Zaključek
Kombinirana strategija MACD z drsnim povprečjem vam lahko pomaga, da se v najbolj donosnem času prepustite trendu. Vendar morajo trgovci, ki izvajajo to strategijo, poskrbeti le za valutne pare, ki se običajno gibljejo. Ta strategija deluje posebej dobro na glavnih področjih. Trgovci bi morali preveriti tudi moč razčlenitve pod drsečim povprečjem na vstopu. V neuspeli trgovini, prikazani na sliki 6, če bi pogledali povprečni smerni indeks (ADX) v tistem času, bi videli, da je ADX zelo nizek, kar kaže, da razčlenitev verjetno ni ustvarila dovolj zagona za nadaljevanje premika.