Kako se sredstva, tehtana s tveganjem, uporabljajo za izračun koeficienta solventnosti v regulativnem kapitalu za Basel III?

Sredstva, prilagojena tveganju, so imenovalec pri izračunu za določitev koeficienta solventnosti v skladu z določbami končnega pravila Basel III. Koeficient plačilne sposobnosti, znan kot količnik kapitala, ki temelji na tveganju, se izračuna tako, da se regulativni kapital deli s tveganju prilagojenimi sredstvi. Koeficient plačilne sposobnosti določa minimalni znesek navadnega lastniškega kapitala, ki ga morajo banke vzdrževati v svojih bilancah stanja.

Tveganja, povezana s tveganjem, so sredstva finančne institucije ali zunajbilančne izpostavljenosti, tehtane glede na tveganje sredstva. Basel III je povečal znesek navadnega lastniškega kapitala, ki ga morajo imeti banke. Na primer, v skladu s Baslom III morajo banke imeti 4, 5% navadnega kapitala tveganih sredstev, z dodatnim jamstvom v višini 1, 5%. Odstotek navadnega lastniškega kapitala se je povečal glede na Basel II, ki je zahteval le 2%.

Basel III je celovit regulativni ukrep, sprejet po kreditni krizi leta 2008, ki želi izboljšati obvladovanje tveganj za finančne institucije. Basel III je spremenil način izračunavanja tveganju prilagojenih sredstev. V skladu z Baselom III je ameriški državni dolg in vrednostni papirji deležen 0% teže, medtem ko so stanovanjske hipoteke, ki jih ne jamči vlada ZDA, tehtane od 35 do 200%, odvisno od drsne lestvice ocene tveganja. V Bazelu II so bile hipotekarne hipotekarne hipotekarne tveganja 100% ali 50%.

Basel III je povečal utež tveganja, zlasti za nekatere bančne trgovalne dejavnosti, zlasti trgovanje z zamenjavami. Nekateri trdijo, da je Basel III na banke postavil neupravičene predpise za te trgovalne dejavnosti in domnevno zmanjšal njihovo dobičkonosnost. Basel III spodbuja trgovanje z zamenjavami na centraliziranih borzah, da se zmanjša tveganje neplačila nasprotne stranke, ki se pogosto navaja kot glavni vzrok finančne krize leta 2008. Številne banke so zato močno omejile svoje trgovinske dejavnosti ali prodale svoje prodajne mize nebančnim finančnim institucijam.