Kako lahko izračunate korelacijo z Excelom?
Korelacija meri linearno razmerje dveh spremenljivk. Z merjenjem in povezovanjem variacije vsake spremenljivke korelacija navaja moč zveze. Ali povedano drugače, korelacija odgovarja na vprašanje: Koliko spremenljivka A (neodvisna spremenljivka) razloži spremenljivko B (odvisno spremenljivko)?
Ključni odvzemi
- Korelacija je linearna statistična korespondenca variacije med dvema spremenljivkama.
- V financah se korelacija uporablja v več vidikih analize, vključno z izračunom ali standardnim odmikom portfelja.
- Računalniška korelacija je lahko zamudna, a programska oprema, kot je Excel, olajša izračun.
Formula za korelacijo
Korelacija združuje več pomembnih in z njimi povezanih statističnih konceptov, in sicer variance in standardni odklon. Varianta je disperzija spremenljivke okoli srednje vrednosti, standardni odklon pa kvadratni koren variance.
Formula je:
Ker želi korelacija oceniti linearno razmerje dveh spremenljivk, je resnično potrebno preveriti, kakšno količino kovariance imata ti dve spremenljivki in v kolikšni meri se ta kovariance odraža s standardnimi odkloni vsake spremenljivke posebej.
Pogoste napake s korelacijo
Najpogostejša napaka je predpostavka, da je korelacija, ki se približa +/- 1, statistično pomembna. Branje, ki se približuje +/- 1, vsekakor poveča možnosti za dejanski statistični pomen, vendar brez nadaljnjega testiranja tega ni mogoče vedeti. Statistično testiranje korelacije se lahko zaplete iz več razlogov; sploh ni preprosto. Kritična predpostavka korelacije je, da so spremenljivke neodvisne in da je razmerje med njimi linearno. Teoretično bi te trditve preizkusili, da bi ugotovili, ali je ustrezen izračun korelacije.
Ne pozabite, da povezava med dvema spremenljivkama NE pomeni, da je A povzročil B ali obratno.
Druga najpogostejša napaka je pozabiti normalizirati podatke v skupno enoto. Če izračunate korelacijo na dveh beta, potem so enote že normalizirane: beta je enota. Če pa želite zakladiti zaloge, je ključnega pomena, da jih normalizirate v odstotek donosa in ne spreminjate sprememb cen. To se zgodi prepogosto, tudi med naložbenimi strokovnjaki.
Za korelacijo cene delnic si v bistvu zastavljate dve vprašanji: kakšen je donos v določenem številu obdobij in kako to donosnost ujema z donosom druge vrednostne papirje v istem obdobju ">
Iskanje korelacije v Excelu
Obstaja več metod za izračun korelacije v Excelu. Najenostavneje je, da dobite dva nabora podatkov ob strani in uporabite vgrajeno korelacijsko formulo:
To je priročen način za izračun povezave med samo dvema podatkovnima nizoma. Kaj pa, če želite ustvariti korelacijsko matrico v različnih nizih podatkov ">
Izberite tabelo donosov. V tem primeru so naši stolpci z naslovom, zato želimo potrditi polje "Oznake v prvi vrstici", zato Excel ve, da jih obravnava kot naslove. Nato lahko izberete tiskanje na istem listu ali na novem listu.
Ko enkrat pritisnete Enter, se podatki samodejno izdelajo. Za čiščenje rezultata lahko dodate nekaj besedila in pogojno oblikovanje.