Strategije za trgovanje z Fibonaccijevimi odstopi

Leonardo Pisano, po vzdevku Fibonacci, je bil italijanski matematik, rojen v Pisi leta 1170. Njegov oče Guglielmo Bonaccio je delal na trgovskem mestu v Bugiji, ki se danes imenuje Béjaïa, sredozemsko pristanišče na severovzhodu Alžirije. Mladi Leonardo je v Bugiji študiral matematiko in med obsežnimi potovanji je spoznal prednosti hindujsko-arabskega številskega sistema.

Leta 1202 je Fibobach po vrnitvi v Italijo dokumentiral, kar se je naučil v "Liber Abaci" ("Knjiga Abaka " ). S tem je populariziral uporabo hindujsko-arabskih številk v Evropi.

Fibonaccijevo zaporedje števil

Fibobach je v "Liber Abaci" opisal številčno vrsto, ki je zdaj poimenovana po njem. V Fibonaccijevem zaporedju števil je po 0 in 1 vsako število vsota dveh prejšnjih števil. Torej je zaporedje naslednje: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 in tako naprej, ki sega do neskončnosti. Vsaka številka je približno 1.618 krat večja od prejšnje številke.

Zlato razmerje

Ta številka - 1.618 - se imenuje Phi ali Zlato razmerje. Inverzna vrednost 1.618 je 0.618. Zlati razmerje se skrivnostno pojavlja v naravnem svetu, arhitekturi, likovni umetnosti in biologiji. Razmerje so na primer opazili v partenonski, Leonardo da Vincijevi Mona Lisi, sončnice, cvetni listi vrtnic, školjke mehkužcev, drevesne veje, človeški obrazi, starogrške vaze in celo spiralne galaksije vesolja.

Fibonacijevi nivoji, ki se uporabljajo na finančnih trgih

Ravni, ki se uporabljajo pri sledenju Fibonaccije v okviru trgovanja, niso številke v zaporedju; namesto tega izhajajo iz matematičnih razmerij med števili v zaporedju. Osnova "zlatega" Fibonacijevega razmerja 61, 8% temelji na deljenju števila v Fibonaccijevem nizu na število, ki mu sledi.

Na primer 89/144 = 0, 6180. 38, 2-odstotno razmerje izhaja iz deljenja števila v Fibonaccijevem nizu na številki dve mesti desno. Na primer: 89/233 = 0, 3819. 23, 6-odstotno razmerje izhaja iz deljenja števila v Fibonaccijevem nizu na številko tri mesta desno. Na primer: 89/377 = 0, 2360.

Fibonacijevi nivoji korekcije so prikazani tako, da na grafikonu vzamemo visoke in nizke točke in označimo ključna Fibonacijeva razmerja 23, 6%, 38, 2% in 61, 8% vodoravno, da dobimo mrežo. Te vodoravne črte se uporabljajo za identifikacijo možnih preobratnih točk.

50-odstotna stopnja popravljanja je običajno vključena v mrežo Fibonaccijevih ravni, ki jih je mogoče narisati s pomočjo grafične programske opreme. Medtem ko 50-odstotna stopnja korekcije ne temelji na Fibonaccijevem številu, je nanjo gledala kot na pomembno potencialno stopnjo preobrata, zlasti prepoznano v Dow Theory in tudi v delu WD Gann.

Fibonacijeve stopnje zaostajanja kot del strategije trgovanja

Spremembe Fibonaccije se pogosto uporabljajo kot del strategije trgovanja s trendi. V tem scenariju trgovci opazujejo popravljanje, ki se odvija znotraj trenda, in skušajo vnesti nizko tveganje v smeri prvotnega trenda s pomočjo ravni Fibonaccije. Trgovci, ki uporabljajo to strategijo, predvidevajo, da je cena zelo verjetna, da se bo od Fibonacijevih ravni odbila nazaj v smeri prvotnega trenda.

Na primer, na spodnjem dnevnem grafikonu EUR / USD lahko opazimo, da se je maja 2014 začel velik upad (točka A). Cena se je nato v juniju (točka B) pomaknila navzgor in dosegla približno 38, 2-odstotno Fibonacijevo korekcijsko vrednost premika navzdol (točka C).

Slika 1: EUR / USD dnevni grafikon Fibonacije. Grafično dovoljenje TradingView.

V tem primeru bi bila 38, 2-odstotna raven odličen kraj za vstop v kratko pozicijo, da bi izkoristili nadaljevanje padajočega trenda, ki se je začel maja. Ni dvoma, da so številni trgovci spremljali tudi 50-odstotno stopnjo korekcije in 61, 8-odstotno stopnjo popravka, toda v tem primeru trg ni bil dovolj bikovski, da bi dosegel te točke. Namesto tega se je EUR / USD znižal, nadaljeval je trend upadanja in v dokaj tekočem gibanju izvlekel prejšnji niz.

Upoštevajte, da se verjetnost preobrata poveča, če pride do sotočja tehničnih signalov, ko cena doseže Fibonaccijevo raven. Drugi priljubljeni tehnični kazalniki, ki se uporabljajo v povezavi s Fibonaccijevo ravnino, vključujejo vzorce svečnikov, trendne črte, glasnost, oscilatorje gibanja in drseče povprečje. Večje število potrditvenih kazalnikov v igri pomeni močnejši vzvratni signal.

Spremembe Fibonaccije se uporabljajo za različne finančne instrumente, vključno z zalogami, surovinami in deviznimi tečaji. Uporabljajo se tudi v več časovnih okvirih. Vendar je, tako kot pri drugih tehničnih kazalnikih, napovedna vrednost sorazmerna z uporabljenim časovnim okvirom, pri čemer je večja teža dana daljšim časovnim okvirom. Tako je na primer 38-odstotno znižanje na tedenskem grafikonu veliko pomembnejša tehnična raven kot 38-odstotno znižanje na petminutnem grafikonu.

Uporaba Fibonaccijevih razširitev

Medtem ko se ravni Fibonaccijeve korekcije lahko uporabijo za napovedovanje potencialnih podpor ali odpornosti, kjer lahko trgovci vstopijo na trg v upanju, da bodo ubrali ponovni začetek začetnega trenda, lahko Fibonaccijeve razširitve to strategijo pohvalijo tako, da trgovcem dajo cilje dobička, ki temeljijo na Fibonaccijeh. Podatki Fibonaccije so sestavljeni iz ravni, ki presegajo standardno 100-odstotno raven in jih lahko trgovci uporabijo za projektiranje območij, ki omogočajo dobre potencialne izhode za svoje posle v smeri trenda. Glavne stopnje Fibonacijevega podaljšanja so 161, 8%, 261, 8% in 423, 6%.

Poglejmo primer tukaj z uporabo istega dnevnega grafikona EUR / USD:

Slika 2: Dnevni grafikon EUR / USD s podaljšanjem Fibonaccija. Vsebina ponudbe TradingView.

Če pogledamo Fibonaccijevo stopnjo podaljševanja, prikazano na zgornjem grafikonu EUR / USD, lahko vidimo, da potencialni ciljni cilj za trgovca, ki ima kratek položaj od 38-odstotnega popravka, opisanega prej, leži spodaj na ravni 161, 8% pri 1.3195.

Spodnja črta

Fibonacijevi nivoji korekcije pogosto označujejo preobratne točke z nenamerno natančnostjo. Vendar pa so težje trgovati, kot je videti v retrospektivi. Ravni so najbolje uporabiti kot orodje v širši strategiji, ki išče sotočje več kazalnikov za prepoznavanje potencialnih preusmeritvenih področij, ki ponujajo vpise v trgovino z nizkim tveganjem in visokim potencialom.