Kako se izračunajo obresti za prevračilo?

Na forex trgu morajo biti vsi posli poravnani v dveh delovnih dneh. Trgovci, ki želijo podaljšati svoje pozicije, ne da bi jih morali poravnati, morajo na dan poravnave svoj položaj zapreti pred 17. uro po vzhodnem standardnem času in jih znova odpreti naslednji dan trgovanja. To poravnavo potisne za nadaljnja dva trgovalna dneva. Ta strategija, imenovana prevračanje, je ustvarjena s sporazumom o zamenjavi in ​​ima trgovec stroške ali dobiček, odvisno od prevladujočih obrestnih mer.

Forex trg deluje z valutnimi pari in se kotira glede na kotirano valuto v primerjavi z osnovno valuto. Vlagatelj si izposodi denar za nakup druge valute, obresti pa se plačajo na izposojeni valuti in zaslužijo v kupljeni valuti, katere čisti učinek je obresti obresti.

Izračun obresti za prestop

Za izračun obrestne mere za preusmeritev potrebujemo kratkoročne obrestne mere za obe valuti, trenutni tečaj valutnega para in količino kupljenega valutnega para. Na primer, predpostavimo, da ima vlagatelj 10.000 CAD / USD. Trenutni tečaj je 0, 9155, kratkoročna obrestna mera za kanadski dolar (osnovna valuta) je 4, 25%, kratkoročna obrestna mera za ameriški dolar (kotirana valuta) pa 3, 5%. V tem primeru znaša obrestna mera za preusmeritev 22, 44 USD [{10 000 x (4, 25% - 3, 5%)} / (365 x 0, 9155)].

Uporabljeno je število kupljenih enot, ker je to število v lasti enot. Kratkoročne obrestne mere se uporabljajo, ker so to obrestne mere za valute, ki se uporabljajo v valutnem paru. Investitor v našem primeru je lastnik kanadskih dolarjev, zato zasluži 4, 25%, vendar mora plačati izposojeno ameriško dolarjo v višini 3, 5%. Izraz razlike števca enačbe je deljen s produktom menjalnega tečaja in 365, ker s tem naš števec damo v dnevno številko. Če je po drugi strani kratkoročna obrestna mera za osnovno valuto nižja od kratkoročne obrestne mere za izposojeno valuto, bi bila obrestna mera za preusmeritev negativna številka, kar bi zmanjšalo vrednost računa vlagatelja . Obresti za prevračanje se lahko izognemo z zasedenim položajem na valutnem paru.