Tvegana vrednost

OPREDELITEV povečane tvegane vrednosti

Povečanje tvegane vrednosti je znesek negotovosti, ki se doda ali odšteje iz portfelja z nakupom nove naložbe ali prodajo obstoječe naložbe. Vlagatelji s povečano vrednostjo tvegajo, da določijo, ali naj se izvede določena naložba, glede na njen verjetno vpliv na potencialne izgube portfelja. Idejo o povečani vrednosti ogroženosti je razvil Kevin Dowd v svoji knjigi iz leta 1999 "Nad vrednostjo v tveganju: Nova znanost o obvladovanju tveganj."

RAZKRIJANJE Zmanjšana povečana vrednost

Povečanje tvegane vrednosti temelji na vrednosti merjenja tveganja (VaR), ki poskuša izračunati verjetni najslabši scenarij za celoten portfelj v določenem časovnem okviru. Celotna vrednost merjenja tveganja pove analitiku znesek, za katerega lahko pade celoten portfelj, če se primer medveda izkaže. Povečana tvegana vrednost samo pogleda naložbo posamično in analizira, koliko dodatek te posamezne naložbe skupnemu portfelju lahko povzroči, da se portfelj poveča ali pade v vrednost. Vlagatelj mora za izračun povečane vrednosti ogroženosti poznati standardni odklon portfelja, donosnost portfelja in donosnost sredstva v deležu v ​​zadevnem portfelju.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako deluje analiza tveganja Analiza tveganj je postopek ocenjevanja verjetnosti, da bo prišlo do škodljivih dogodkov v podjetniškem, vladnem ali okoljskem sektorju. več Obvladovanje tveganj v financah V finančnem svetu je obvladovanje tveganj postopek prepoznavanja, analize in sprejemanja ali zmanjšanja negotovosti pri naložbenih odločitvah. Obvladovanje tveganj se zgodi kadar koli vlagatelj ali upravljavec sklada analizira in poskuša količinsko ovrednotiti izgubo naložbe. več Pogojna vrednost v tveganju (CVaR) Pogojna vrednost pri tveganju (CVaR) količinsko opredeljuje možne ekstremne izgube v repu porazdelitve možnih donosov. več Ocena tveganja zmanjšanja tveganja je ocena tveganja, da vrednost vrednostnih papirjev utrpi padec vrednosti, če se spremenijo tržne razmere, ali znesek izgube, ki bi jo lahko povzročil zaradi upada. več Razumevanje analize scenarija Analiza scenarija je postopek ocenjevanja pričakovane vrednosti portfelja po določenem časovnem obdobju, ob predpostavki, da se spremembe vrednosti vrednostnih papirjev portfelja ali ključnih dejavnikov zgodijo. več Alpha Alpha (α), ki se v financah uporablja kot merilo uspešnosti, je presežek donosnosti naložbe glede na donosnost referenčnega indeksa. več partnerskih povezav