MACD in Stohastika: Strategija dvojnega navzkrižja

Vprašajte katerega koli tehničnega trgovca in ta vam bo povedal, da je potreben pravi indikator za učinkovito določitev spremembe v cenovnih vzorcih delnic. Vendar pa lahko vsak "pravi" kazalnik pomaga trgovcu, dva komplementarna kazalca pa lahko učinkujeta bolje.

Ta članek želi spodbuditi trgovce k iskanju in prepoznavanju sočasnega bikaškega MACD križanca skupaj z bikovskim stohastičnim križancem in uporabo teh kazalnikov kot vstopne točke za trgovanje.

Seznanjanje Stohastic in MACD

Če pogledamo dva priljubljena kazalca, ki dobro sodelujeta, je prišlo do tega združevanja stohastičnega oscilatorja in drsne povprečne konvergenčne razlike (MACD). Ta ekipa deluje, ker stohastik v določenem časovnem obdobju primerja zapiralno ceno delnice z njenim cenovnim razponom, medtem ko je MACD tvorba dveh gibajočih se povprečij, ki se med seboj oddaljujeta in konvergirata. Ta dinamična kombinacija je zelo učinkovita, če jo uporabimo v največji možni meri.

(Glede povezanega branja glejte: Spoznavanje oscilatorjev: Stohastika in.)

Delo stohastike

Zgodovina stohastičnega oscilatorja je napolnjena z nedoslednostmi. V večini finančnih virov je George C. Lane, tehnični analitik, ki je študiral stohastiko, potem ko se je leta 1954 pridružil investicijskim učiteljem, kot ustvarjalec stohastičnega oscilatorja. Lane pa je glede izuma stohastičnega oscilatorja podal nasprotujoče si izjave. Možno je, da ga je ustvaril takratni vodja investicijskih izobraževalcev Ralph Dystant ali celo neznani sorodnik nekoga iz organizacije.

Skupina analitikov je najverjetneje izumila oscilator med Lanenovim prihodom v Investment Educators leta 1954 in 1957, ko je Lane zahteval avtorske pravice zanjo.

Stohastični oscilator ima dve komponenti:% K in% D. % K je glavna vrstica, ki označuje število časovnih obdobij, % D pa drsno povprečje% K.

Razumevanje, kako nastane stohastika, je ena stvar, vendar je bolj pomembno, kako se bo odzvalo v različnih situacijah. Na primer:

• Pogosti sprožilci se pojavijo, ko% K vrstica pade pod 20 - zaloga velja za predprodajo in je nakupni signal.
• Če% K doseže nekaj manj kot 100 in se usmeri navzdol, je treba zalogo prodati, preden ta vrednost pade pod 80.
• Na splošno, če se vrednost K dvigne nad% D, se s tem križarjem označi signal nakupa, če so vrednosti pod 80. Če so nad to vrednostjo, se vrednost šteje za prekupljeno vrednost.

MACD In Stohastika: Strategija dvojnega navzkrižja

Delo MACD

Kot vsestransko orodje za trgovanje, ki lahko razkrije cenovni zagon, je MACD uporaben tudi pri prepoznavanju gibanja cen in smeri cen. Indikator MACD ima dovolj moči, da stoji samostojno, vendar njegova napovedna funkcija ni absolutna. MACD, ki se uporablja z drugim indikatorjem, lahko resnično poveča prednost trgovca.

Če mora trgovec določiti moč trenda in smer zaloge, je prekrivanje njegovih drsečih povprečnih linij na histogram MACD zelo koristno. MACD je mogoče obravnavati tudi samo kot histogram.

(Če želite izvedeti več, glejte: Momentum trgovanje z disciplino .)

Izračun MACD

Če želite vstaviti ta nihajni indikator, ki niha nad ničlo in pod njo, je potreben preprost izračun MACD. Z odštevanjem 26-dnevnega eksponentnega drsečega povprečja (EMA) cene vrednostne papirje od 12-dnevnega drsečega povprečja njene cene prihaja v poštev nihajna vrednost indikatorja. Ko se doda sprožilna vrstica (devetdnevna EMA), primerjava obeh ustvari trgovalno sliko. Če je vrednost MACD višja od devetdnevne EMA, se šteje, da je bikovski povprečni križanec.

Koristno je upoštevati, da obstaja nekaj znanih načinov uporabe MACD:

• Najpomembnejše je opazovanje razlik ali prečkanje sredinske črte histograma; MACD ponazarja možnosti nakupa nad ničlo in prodajne možnosti spodaj.
• Drugi je opaziti navzkrižno križajoče se povprečne črte in njihov odnos do sredinske črte.

(Za več informacij glejte: Trgovanje z divergenco MACD .)

Prepoznavanje in vključevanje bikovskih križancev

Da bi lahko ugotovili, kako vključiti bikovski MACD crossover in bikovski stohastični crossover v strategijo potrditve trenda, je treba besedo "bullish" pojasniti. Najpreprosteje povedano, bikov se nanaša na močan signal za stalno naraščajoče cene. Volujski signal je tisto, kar se zgodi, ko se hitreje giblje povprečje nad počasnejšim drsnim povprečjem, kar ustvarja tržni zagon in predlaga nadaljnje povečanje cen.

• V primeru bikovitega MACD se bo to zgodilo, ko je vrednost histograma nad ravnotežno črto in tudi, ko je linija MACD večja od deverodnevne EMA, imenovana tudi "signalna linija MACD."
• Bihajska razhajanje stohastike se pojavi, ko% K vrednost preide% D, kar potrdi verjetno preoblikovanje cen.

Crossovers v akciji: Genesee & Wyoming Inc.

Spodaj je primer, kako in kdaj uporabiti stohastični in MACD dvojni križ.

Upoštevajte zelene črte, ki prikazujejo, ko sta se ta dva kazalca sinhronizirala, in skoraj popoln križ, prikazan na desni strani grafikona.

Slika 1

Vir: StockCharts.com

Opazite lahko nekaj primerov, ko sta se MACD in stohastiki hkrati prekrižala: januarja 2008, na primer sredi marca in sredine aprila. Zdi se celo, da sta se hkrati križala na grafikonu te velikosti, toda ko natančneje pogledate, boste ugotovili, da dejansko nista prestopili v dveh dneh, kar je bilo merilo za to skeniranje. Morda boste želeli spremeniti merila, tako da vključite križce, ki se pojavljajo v širšem časovnem okviru, tako da lahko zajemate poteze, kot so prikazane spodaj.

Če spremenite nastavitvene parametre, lahko ustvarite dolgotrajno trendno linijo, kar trgovcu pomaga, da se izogne ​​biči. To dosežemo z uporabo višjih vrednosti v nastavitvah intervala / časovnega obdobja. Temu običajno rečemo "izravnavanje stvari." Seveda aktivni trgovci v nastavitvah indikatorjev uporabljajo veliko krajše časovne okvire in namesto enega navajajo petdnevni grafikon z mesecem ali leti zgodovine cen.

Strategija

Najprej poiščite bikovski krosover v dveh dneh. Pri uporabi stohastične in MACD strategije dvojnega križa je idealno, da se križanec zgodi pod 50 vrsticami na stohastiki, da ujame daljši premik cen. In zaželeno je, da želite, da se vrednost histograma v dveh dneh po začetku trgovanja giblje ali presega več kot nič.

Upoštevajte tudi, da mora MACD rahlo prestopiti po stohastičnem, saj lahko alternativa ustvari napačne navedbe o gibanju cen ali vas postavi v stranski trend.

Končno je varneje trgovati z zalogami, ki presegajo 200-dnevno drsno povprečje, vendar to ni nujno potrebno.

Prednosti, slabosti in trik trgovine

Prednost te strategije je, da daje trgovcem priložnost, da se zadržijo za boljšo vstopno točko na višji zalogi ali da se prepričajo, da se bo morebitni trend padanja resnično spremenil, če je ribolov na dnu dolgoročno zadržan. To strategijo je mogoče spremeniti v skeniranje, kjer programska oprema za grafikone omogoča.

Ob vsaki prednosti katere koli predstavljene strategije je vedno pomanjkljivost. Ker na zalogi običajno traja dlje časa, da se postavijo v najboljši nakupni položaj, dejansko trgovanje z zalogami poteka manj pogosto, zato boste morda potrebovali večjo košarico zalog.

Stohastični in MACD dvojni križ trgovcu omogoča spreminjanje intervalov in iskanje optimalnih in doslednih vstopnih točk. Tako ga je mogoče prilagoditi potrebam aktivnih trgovcev in vlagateljev. Eksperimentirajte z obema kazalcema in videli boste, kako se bodo križanci različno postavili, nato pa izberite število dni, ki najbolje ustrezajo vašemu načinu trgovanja. Morda boste želeli v mešanico dodati tudi kazalnik indeksa relativne jakosti (RSI), samo za zabavo.

Spodnja črta

Stohastični oscilator in MACD ločeno delujeta v različnih tehničnih prostorih in delujeta sama. V primerjavi s stohastičnim, ki ignorira tržne trke, je MACD zanesljivejša možnost kot edini kazalnik trgovanja. Vendar sta, tako kot dve glavi, tudi dva kazalca ponavadi boljša od enega! Stohastika in MACD sta idealen par in lahko poskrbita za izboljšano in učinkovitejšo izkušnjo trgovanja.