Izberite pravo algoritmično programsko opremo za trgovanje

Medtem ko uporabljajo algoritmično trgovanje, svoj trdo zasluženi denar zaupajo trgovski programski opremi, ki jo uporabljajo. Pravi del računalniške programske opreme je zelo pomemben za učinkovito in natančno izvajanje trgovinskih naročil. Napačna programska oprema ali programska oprema brez zahtevanih funkcij lahko povzroči velike izgube.

Hiter temeljni primer na algoritmih trgovanja

Algoritem je opredeljen kot poseben niz navodil po korakih za dokončanje določene naloge. Naj bo to preprosta, a zasvojenost z računalniško igro, kot je Pac-Man, ali preglednica, ki ponuja ogromno funkcij, vsak program sledi določenemu naboru navodil, ki temeljijo na osnovnem algoritmu.

Algoritmično trgovanje je postopek uporabe računalniškega programa, ki sledi definiranemu naboru navodil za oddajo naročila. Namen algoritmičnega trgovalnega programa je dinamično prepoznati dobičkonosne priložnosti in trgovati z namenom ustvarjanja dobička s hitrostjo in frekvenco, ki ju človeški trgovec ne more uskladiti. Glede na prednosti večje natančnosti in hitrosti strele, so trgovalne dejavnosti, ki temeljijo na računalniških algoritmih, pridobile izjemno popularnost.

Kdo uporablja algoritem za trgovanje z algoritmi?

V algoritmu trgovanja prevladujejo velika trgovska podjetja, kot so hedge skladi, investicijske banke in lastniška trgovska podjetja. Glede na veliko razpoložljivost virov zaradi velike velikosti takšna podjetja običajno gradijo lastno programsko opremo za trgovanje, vključno z velikimi trgovinskimi sistemi z namenskimi podatkovnimi centri in podpornim osebjem.

Na posamezni ravni izkušeni trgovci in lastniki uporabljajo algoritmično trgovanje. Lastniški trgovci, ki manj poznajo tehnologijo, lahko kupijo programsko opremo za trgovanje, pripravljeno za svoje potrebe po algoritmih trgovanja. Programsko opremo ponujajo njihovi posredniki ali pa jo kupijo pri drugih ponudnikih. Kvanti dobro poznajo tako trgovanje kot računalniško programiranje in sami razvijajo programsko opremo za trgovanje.

Programska oprema za trgovanje z algoritmi: Nakup ali nakup?

Obstajata dva načina za dostop do algoritmske programske opreme za trgovanje: gradnja ali nakup.

Nakup že pripravljene programske opreme ponuja hiter in pravočasen dostop, medtem ko izdelava lastne omogoča popolno prilagodljivost, da jo prilagodite svojim potrebam. Programska oprema za avtomatizirano trgovanje je pogosto draga za nakup in je lahko polna vrzeli, kar lahko, če jo prezremo, povzroči izgube. Visoki stroški programske opreme lahko tudi izkoristijo realni potencialni dobiček iz vašega algoritmičnega trgovanja. Po drugi strani pa za samostojno izdelavo algoritemske programske opreme za trgovanje je potreben čas, trud in globoko znanje, vendar to še vedno ni zanesljivo.

Ključne značilnosti programske opreme Algoritmika za trgovanje

Tveganje, povezano s samodejnim trgovanjem, je veliko, kar lahko vodi do velikih izgub. Ne glede na to, ali se odločite za nakup ali gradnjo, je pomembno, da se seznanite z osnovnimi potrebnimi funkcijami.

Razpoložljivost podatkov o trgih in podjetjih. Vsi algoritmi trgovanja so zasnovani tako, da delujejo na tržnih podatkih in cenah v realnem času. Nekaj ​​programov je prilagojenih tudi za podatke o temeljnih podatkih podjetja, kot sta razmerja EPS in P / E. Vsaka programska oprema za algoritmično trgovanje bi morala imeti v realnem času podatek o tržnih informacijah in vir podatkov o podjetju. Na voljo mora biti kot vgrajena v sistem ali pa mora imeti možnost, da se zlahka vključi iz nadomestnih virov.

Povezljivost z različnimi trgi. Trgovci, ki želijo delati na več trgih, morajo upoštevati, da lahko vsaka izmenjava poda svoje vire podatkov v drugačni obliki, kot so TCP / IP, Multicast ali FIX. Vaša programska oprema mora imeti možnost sprejemanja virov različnih formatov. Druga možnost je, da se dogovorite s tretjimi prodajalci podatkov, kot sta Bloomberg in Reuters, ki zbirajo tržne podatke z različnih izmenjav in jih zagotavljajo v enotni obliki za končne stranke. Programska oprema za algoritmično trgovanje bi morala biti sposobna po potrebi obdelati te združene vire.

Zamuda To je najpomembnejši dejavnik za trgovanje z algoritmi. Zakasnitev je časovna zamuda, ki se uvede pri prehodu podatkovnih točk iz ene aplikacije v drugo. Upoštevajte naslednje zaporedje dogodkov. Za izmenjavo v podatkovni center prodajalca vaše programske opreme (DC) traja 0, 2 sekunde, ko ponudba cen pride, 0, 3 sekunde od podatkovnega centra, da pride do vašega zaslona za trgovanje, 0, 1 sekunde, da vaša trgovalna programska oprema obdela to prejeto ponudbo, 0, 3 sekunde za analizira in odda trgovino, 0, 2 sekunde, da bo vaše naročilo doseglo vašega posrednika, 0, 3 sekunde, da bo vaš posrednik usmeril svoje naročilo na borzo.

Skupni čas preteče = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Skupaj 1, 4 sekunde.

V današnjem dinamičnem svetu trgovanja bi se prvotna ponudba cen v tem 1, 4 sekundnem obdobju večkrat spremenila. Ta zamuda lahko povzroči ali prekine vaše algoritmično trgovanje. Te zamude je treba ohraniti na najnižji možni ravni, da boste zagotovili najnovejše in natančne informacije brez časovne vrzeli.

Zakasnitev se je zmanjšala na mikrosekunde, zato je treba poskušati čim manj ohraniti trgovalni sistem. Nekaj ​​ukrepov vključuje neposredno povezavo z izmenjavo za hitrejše pridobivanje podatkov z odstranitvijo prodajalca vmes; tako, da izboljšate svoj algoritem trgovanja, tako da za analizo in odločanje potrebuje manj kot 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekunde; ali z odstranitvijo posrednika in neposredno pošiljanjem poslov na borzo, da prihranite 0, 2 sekunde.

Konfiguriranost in prilagajanje. Večina algoritmske programske opreme za trgovanje ponuja standardne vgrajene trgovinske algoritme, kot so tisti, ki temeljijo na križanju 50-dnevnega drsečega povprečja (MA) z 200-dnevnim MA. Trgovec bo morda želel eksperimentirati tako, da preide na 20-dnevni MA s 100-dnevnim MA. Razen če programska oprema ne ponuja takšne prilagoditve parametrov, lahko trgovec omeji vgrajena fiksna funkcionalnost. Ne glede na to, ali kupujete ali gradite, mora imeti trgovalna programska oprema visoko stopnjo prilagajanja in konfiguracije.

Funkcionalnost pisanja programov po meri. Matlab, Python, C ++, JAVA in Perl so običajni programski jeziki, ki se uporabljajo za pisanje programske opreme za trgovanje. Večina programske opreme za trgovanje, ki jo prodajo drugi prodajalci, ponuja možnost pisanja lastnih programov po meri. To trgovcu omogoča, da eksperimentira in preizkusi kateri koli trgovalni koncept, ki ga razvije. Očitno je prednostna programska oprema, ki ponuja kodiranje v programskem jeziku po vašem izboru.

Ponovna preizkusna funkcija na zgodovinskih podatkih. Simulacija backtestinga vključuje preizkušanje strategije trgovanja na preteklih podatkih. Oceni praktičnost in donosnost strategije na preteklih podatkih ter jo potrdi za uspeh (ali neuspeh ali kakršne koli potrebne spremembe). To obvezno funkcijo mora spremljati tudi razpoložljivost zgodovinskih podatkov, na podlagi katerih se lahko opravi ponovno testiranje.

Integracija s trgovinskim vmesnikom. Algoritmična programska oprema za trgovanje trguje samodejno na podlagi pojavljanja želenih meril. Programska oprema mora imeti potrebno povezavo do posredniškega (-ih) omrežja za dajanje trgovine ali neposredno povezavo z borzo za pošiljanje trgovinskih naročil.

Integracija Plug-n-Play Trgovec lahko hkrati uporablja Bloombergov terminal za analizo cen, posredniški terminal za dajanje poslov in Matlab program za analizo trendov. Glede na posamezne potrebe bi morala algoritmična programska oprema za trgovanje imeti enostavno integracijo plug-n-play in razpoložljive API-je v vseh pogosto uporabljanih trgovinskih orodjih. To zagotavlja razširljivost in integracijo.

Programsko-neodvisno programiranje Nekaj ​​programskih jezikov potrebuje namenske platforme. Na primer, nekatere različice C ++ se lahko izvajajo samo v izbranih operacijskih sistemih, medtem ko se Perl lahko izvaja v vseh operacijskih sistemih. Med gradnjo ali nakupom programske opreme za trgovanje je treba dati prednost trgovalni programski opremi, ki ni odvisna od platforme in podpira jezike, neodvisne od platforme. Nikoli ne veste, kako se bo vaše trgovanje razvijalo nekaj mesecev navzdol.

Stvari pod pokrovom. Običajna izreka pravi: »Tudi opica lahko klikne gumb za trgovino.« Odvisnost od računalnikov ne sme biti slepa. Trgovec bi moral razumeti, kaj se dogaja pod pokrovom. Medtem ko kupujete trgovsko programsko opremo, se morate pozanimati in si vzeti čas za podrobno dokumentacijo, ki prikazuje osnovno logiko določene algoritmske programske opreme za trgovanje. Izogibajte se kakršni koli programski opremi za trgovanje, ki je popolna črna skrinjica in ki trdi, da je tajni denarni stroj.

Medtem ko gradite programsko opremo, bodite realni glede tega, kaj izvajate, in bodite jasni glede scenarijev, v katerih lahko izpade. Temeljito ga preizkusite, preden ga začnete uporabljati z dejanskim denarjem.

Kje začeti ">

Vsa programska oprema za algoritmično trgovanje običajno ponuja brezplačne preizkusne različice z omejeno funkcionalnostjo ali omejena preizkusna obdobja s polno funkcionalnostjo. Med temi preizkusi jih v celoti raziščite, preden kar koli kupite. Ne pozabite podrobno pregledati razpoložljive dokumentacije.

Če nameravate zgraditi svoj sistem, je dober brezplačen vir za raziskovanje algoritmičnega trgovanja Quantopian. Ponuja spletno platformo za testiranje in razvoj algoritmičnega trgovanja. Posamezniki lahko poskusijo in prilagodijo kateri koli obstoječi algoritem ali napišejo povsem nov. Platforma ponuja tudi vgrajeno algoritmično programsko opremo za trgovanje, ki jo je treba preizkusiti glede na tržne podatke.

Spodnja črta

Programska oprema za trgovanje z algoritmi je draga za nakup in je težko zgraditi sami. Nakup že pripravljene programske opreme ponuja hiter in pravočasen dostop, izdelava lastne pa omogoča popolno prilagodljivost, da jo prilagodite svojim potrebam. Preden se lotite algoritmičnega trgovanja s pravim denarjem, morate v celoti razumeti osnovno funkcionalnost programske opreme za trgovanje. Če tega ne storite, lahko pride do velikih izgub.