Robert F. Engle III

OPREDELITEV Roberta F. Engla III

Robert F. Engle III je ameriški ekonomist, ki je leta 2003 skupaj z Cliveom WJ Grangerjem dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo za analizo podatkov časovnih vrst s spreminjajočo se volatilnostjo. V času spreminjajoča se volatilnost spreminja vrednost finančnih instrumentov in Engle je odkritje razlik v stopnji nestanovitnosti teh instrumentov postalo ključno orodje za raziskovalce in finančne analitike. Model, ki ga je razvil, se imenuje avtoresivna pogojna heteroskedastika ali ARCH.

RAZDELJENJE DOLŽE Robert F. Engle III

Robert F. Engle III se je rodil leta 1942 v New Yorku in si prislužil doktorat. z ekonomije z univerze Cornell. Poučeval je na tehnološkem inštitutu v Massachusettsu, kalifornijski univerzi na San Diegu in newyorški univerzi. Prvotno je bil akademski poklic dr. Engle fizika (skupaj z doktoratom iz ekonomije si je pri Cornellu prislužil magisterij iz fizike), vendar ga je njegova "ljubezen" do ekonomije pripeljala do kariere na področju raziskav in poučevanja na tem področju. Ta Chung Liu, njegov nekdanji svetovalec pri Cornellu, je zaslužen za to, da ga je temeljil na ekonometriki, in da je sprožil intelektualni interes za analizo odnosov med različnimi časovnimi lestvicami za ekonomsko modeliranje. Tukaj piše Engle v svoji avtobiografiji, objavljeni na uradni spletni strani Nobelove nagrade, "znal sem uporabiti nekatere svoje fizične veščine, ko sem formuliral težavo v frekvenčni domeni in uporabil" značilno spektralno obliko "Clivea Grangerja za ekonomsko časovno vrsto."

Nobelov odbor je nagrado podelil dr. Engleu in izjavil, da bi "njegova metoda (ARCH) lahko zlasti razjasnila razvoj na trgu, kjer burnim obdobjem z velikimi nihanji sledijo umirjena obdobja in z zmernimi nihanji." Zabavno dejstvo o moškem: Engle se je v hladnem predelu New Yorka lotil hobija drsanja in to strast razvil do visokih stopenj spretnosti, saj je sodeloval na številnih državnih tekmovanjih v drsanju za odrasle. V letih 1996 in 1999 sta se s partnerji uvrstila na drugo mesto v plesu na ledu.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Avto-progresivna pogojna heteroskedastičnost (ARCH) Avto-progresivna pogojna heteroskedastičnost je statistični model časovnih vrst, ki se uporablja za analizo učinkov, ki jih ekonometrični modeli ne razlagajo. več Časovno spremenljiva volatilnost Opredelitev Vremensko spremenljiva nestanovitnost se nanaša na nihanja nestanovitnosti v različnih časovnih obdobjih. več Milton Friedman Opredelitev Milton Friedman je bil ameriški ekonomist in statistik, najbolj znan po trdni veri v kapitalizem prostega trga. več GARCHP rocea Splošni postopek avtoresresivne pogojne heteroskedastičnosti (GARCH) je ekonometrični izraz, ki se uporablja za opisovanje pristopa za oceno nestanovitnosti na finančnih trgih. več Jan Tinbergen Opredelitev Jan Tinbergen je bil nizozemski ekonomist, ki je leta 1969 dobil Nobelovo spominsko nagrado za ekonomijo za razvoj dinamičnih makroekonomskih modelov. več Monetarizem Opredelitev Monetarizem je makroekonomski koncept, ki navaja, da vlade lahko spodbujajo gospodarsko stabilnost z usmeritvijo v stopnjo rasti denarne ponudbe. več partnerskih povezav