Enostavno v primerjavi z eksponentnimi gibajočimi se povprečji: kakšna je razlika?

Trgovci uporabljajo drsna povprečja (MA) za določitev trgovinskih področij, za prepoznavanje trendov in analizo trgov. Drseči povprečji pomagajo trgovcem izolirati trend vrednostnega papirja ali trga ali pomanjkanja, lahko tudi sporočajo, kdaj se lahko trend obrne. Dve najpogostejši vrsti sta preprosti in eksponentni. Ogledali si bomo razlike med tema dvema drsnima povprečjema in trgovcem pomagali določiti, katero uporabiti.

Gibljiva povprečja razkrivajo povprečno ceno prenosnega instrumenta v določenem časovnem obdobju. Vendar pa obstajajo različni načini za izračun povprečja, in zato obstajajo različne vrste drsečih povprečij. Imenujejo jih "premikajoči", ker se, kako se cena giblje, v izračun dodajo novi podatki, torej spreminjajo povprečje.

Preprosto drseče povprečje

Za izračun 10-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) dodajte zaključne cene zadnjih 10 dni in delite z 10. Če želite izračunati 20-dnevno drsno povprečje, dodajte zaključne cene v 20-dnevnem obdobju in delite z 20 .

Glede na naslednjo serijo cen:
10, 11, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 17, 19, 20, 21
Izračun SMA bi izgledal tako:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + 20 $ + 21 $ = 150 $
10-dnevno obdobje SMA = 150 USD / 10 = 15 USD

Kot kaže raziskovanje Osnove grafikonov, so stari podatki v korist novih podatkov. 10-dnevno povprečje se preračuna z dodajanjem novega dne in opustitvijo desetega dne in ta postopek se nadaljuje v nedogled.

Naslednji grafikon prikazuje 100-dnevno SMA, uporabljeno za grafikon družbe Macys, Inc. (M). Pomaga poudariti padajočo trend na levi in ​​rally na desni strani lestvice. V vsakem trenutku ta SMA linija prikazuje povprečno ceno zadnjih 100 sej trgovanja / sveč.

Eksponentno gibanje povprečja

Eksponentno drsno povprečje (EMA) se bolj osredotoča na nedavne cene kot na dolgo vrsto podatkovnih točk, kot je potrebno preprosto drsno povprečje.

Za izračun EMA

Trenutni EMA = ((cena (trenutna) - prejšnji EMA) X množitelj) + prejšnja EMA.

Najpomembnejši dejavnik je gladilna konstanta, da je = 2 / (1 + N), kjer je N = število dni.

10-dnevna EMA = 2 / (1 + 10) = 0, 1818

Na primer, 10-dnevna EMA tehta najnovejšo ceno 18, 18 odstotka, pri čemer je vsaka podatkovna točka vredna vse manj. EMA deluje tako, da tehta razliko med ceno trenutnega obdobja in prejšnjo EMA ter doda rezultat k prejšnji EMA. Čim krajše je obdobje, večja teža se nanaša na zadnjo ceno.

Ključne razlike

SMA in EMA se izračunata različno. Zaradi izračuna EMA hitreje reagira na spremembe cen, SMA pa reagira počasneje. To je glavna razlika med obema. Eno ni nujno boljše od drugega.

Včasih bo EMA hitro reagirala in povzročila, da se trgovec umakne iz trgovine na trzanju s kolcanjem, medtem ko počasneje gibajoči se SMA zadrži osebo v trgovini, kar ima za posledico večji dobiček po končanem kolcanju. V drugih časih se lahko zgodi ravno obratno. Hitrejša gibljiva EMA signalizira težave hitreje kot SMA in tako se EMA trgovec hitreje izmuči iz škode in tej osebi prihrani čas in denar.

Vsak trgovec se mora odločiti, kateri MA je za svojo posebno strategijo boljši. Mnogi kratkotrajni trgovci uporabljajo EMA, ker želijo biti opozorjeni takoj, ko se cena premakne v drugo smer. Dolgoročnejši trgovci se običajno zanašajo na SMA, saj ti vlagatelji ne hitijo z dejanji in se raje manj ukvarjajo s svojimi posli.

Navsezadnje gre za osebne želje. Na grafikonu narišite EMA in SMA enake dolžine in si oglejte, katere vam pomagajo do boljših trgovinskih odločitev.

Naslednji grafikon prikazuje 100-dnevno SMA (modra) in EMA (roza) na grafikonu Alphabet Inc. (GOOG). EMA hitreje reagira na spremembe cen in se nagiba bližje cenovni akciji. SMA reagira počasneje in se ponavadi zadrži od cene, kar mu daje več prostora.

Kadar je cena nad enostavnim ali eksponentnim MA, kot splošno vodilo, potem se trend dvigne, kadar pa je cena pod MA, se trend zniža. Da bi lahko to vodilo koristilo, bi moralo drseče povprečje omogočiti vpogled v trende in spremembe trendov v preteklosti. Izberite obračunsko obdobje - na primer 10, 20, 50, 100 ali 200 -, ki poudarja trend, ko pa se cena giblje skozi, ponavadi pride do preobrata. To velja ne glede na uporabo preprostega ali eksponentnega MA. Preizkusite različne MA-je, da vidite, katera deluje najbolje, če spremenite vhode indikatorja na svoji grafikonski platformi. Različni upravni organi izboljšajo delovanje različnih vrst finančnih instrumentov, vključno z zalogami.

Posebna vprašanja

Kot kazalniki, ki zaostajajo, so drseči povprečji dobro podporni in odporni. Med naraščanjem se bo cena pogosto vlekla nazaj na območje MA in se nato odbila od njega, kot je večkrat vidno na zgornjem grafikonu.

Če se cene znižujejo pod zgornjo mejo vrednosti MA v naraščajočem trendu, lahko naraščajoči trend upada ali pa se vsaj trg utrjuje. Če se cene znižujejo nad gibajočim se povprečjem v trendu upada, se lahko trend začne naraščati ali utrditi. V tem primeru lahko trgovec opazuje, kako se bo cena premikala po MA, da bi nakazala priložnost ali nevarnost.

Drugi trgovci se ne ukvarjajo s cenami, ki se gibljejo čez območje upravljanja, ampak bodo namesto tega na svoj grafikon postavili dva MA-ja različnih dolžin in nato opazovali, ali bodo pristojni organi prešli.

Spodnji grafikon uporablja 50- in 100-dnevno SMA v SPDR S&P 500 ETF (SPY). Včasih so MA križanci dajali zelo dobre signale, ki bi prinesli velik dobiček, drugič pa so križanja povzročila slabe signale. To poudarja eno od slabosti drsečih povprečij. Dobro delujejo, kadar se cene gibljejo v velikem trendu, a ponavadi slabo, ko se cena giblje vstran, kot je bila na levi strani lestvice.

Za daljše obdobje pazite na 50- in 100-dnevne ali 100- in 200-dnevne drseče povprečke za dolgoročnejše smeri. Na primer z uporabo drsečih povprečij 100 in 200 dni, če 100-dnevno drsno povprečje prestopi pod 200-dnevno povprečje, se imenuje križ smrti. Pomemben premik navzdol je že v teku. 100-dnevno drsno povprečje, ki presega 200-dnevno drsno povprečje, se imenuje zlati križ in pomeni, da je cena naraščala in lahko to še naprej počne. Kratkoročnejši trgovci si lahko na primer ogledajo MA in 8 in 20-krat. Kombinacije so neskončne.

Ključni odvzemi

• Gibljiva povprečja (MA) so osnova za analizo grafikona in časovnih vrst.
• Enostavna drsna povprečja in bolj zapleteni eksponentni drseči povprečji pomagajo vizualizirati trend z izravnavanjem gibanja cen.
• Ena vrsta MA ni nujno boljša od druge, toda glede na to, kako trgovec uporablja drsne povprečne vrednosti, je morda boljši za to posamezno osebo.