Stohastično modeliranje
Stohastično modeliranje je oblika finančnega modela, ki se uporablja za pomoč pri sprejemanju naložbenih odločitev. Ta vrsta modeliranja predvideva verjetnost različnih rezultatov pod različnimi pogoji z uporabo naključnih spremenljivk.
Stohastično modeliranje predstavlja podatke in napoveduje rezultate, ki upoštevajo določene stopnje nepredvidljivosti ali naključnosti. Podjetja v številnih panogah lahko uporabljajo stohastično modeliranje za izboljšanje svojih poslovnih praks in povečanje dobičkonosnosti. V sektorju finančnih storitev načrtovalci, analitiki in upravljavci portfelja uporabljajo stohastično modeliranje za upravljanje svojih sredstev in obveznosti in optimizacijo svojih portfeljev.
Razumevanje stohastičnega modeliranja: Stalno v primerjavi s spremenljivim
Da bi razumeli koncept stohastičnega modeliranja, mu pomagamo primerjati njegovo nasprotno, determinirano modeliranje.
Deterministično modeliranje daje stalne rezultate
Določeno modeliranje daje enake natančne rezultate za določen niz vhodov, ne glede na to, kolikokrat ponovno izračunate model. Tu so znane matematične lastnosti. Noben od njih ni naključen in obstaja le en niz določenih vrednosti in samo en odgovor ali rešitev problema. Pri determinističnem modelu so negotovi dejavniki zunanji model.
Stohastično modeliranje daje spremenljive rezultate
Stohastično modeliranje je po drugi strani naključno in v model so vgrajeni negotovi dejavniki. Model daje veliko odgovorov, ocen in rezultatov - na primer dodajanje spremenljivk v zapleteno matematično težavo - za prikaz njihovih različnih učinkov na rešitev. Isti postopek se nato večkrat ponovi v različnih scenarijih.
Kdo uporablja stohastično modeliranje?
Stohastično modeliranje se uporablja v različnih industrijah po vsem svetu. Na primer, zavarovalništvo se v veliki meri opira na stohastično modeliranje in napoveduje, kako bodo v prihodnosti izgledale bilance stanja podjetij. Drugi sektorji, panoge in discipline, ki so odvisni od stohastičnega modeliranja, vključujejo vlaganje v delnice, statistiko, jezikoslovje, biologijo in kvantno fiziko.
[Pomembno: Stohastični model vključuje naključne spremenljivke, da ustvari veliko različnih rezultatov v različnih pogojih.]
Primer stohastičnega modeliranja v finančnih storitvah
Kako se uporablja v naložbeni industriji
Stohastični naložbeni modeli skušajo sčasoma napovedati gibanje cen, donosnosti sredstev (ROA) in razrede sredstev - kot so obveznice in zaloge. Simulacija Monte Carlo je en primer stohastičnega modela; lahko simulira, kako lahko portfelj deluje na podlagi verjetnostnih razdelitev posameznih donosov delnic.
Ključno orodje pri sprejemanju finančnih odločitev
Pomen stohastičnega modeliranja v financah je obsežen in daljnosežen. Pri izbiri naložbenih nosilcev je ključnega pomena, da si lahko pri različnih dejavnikih in pogojih ogledate različne rezultate. V nekaterih panogah lahko uspeh ali propad podjetja celo odvisno od tega.
V nenehno spreminjajočem se svetu naložb lahko kadar koli nastopijo nove spremenljivke, ki bi lahko močno vplivale na odločitve zalog. Zato finančni strokovnjaki stohastične modele pogosto izvajajo stokrat ali celo tisočkrat, kar ponuja številne potencialne rešitve za pomoč pri usmerjanju odločitev.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.