Široki dnevi
Široki dnevi opisujejo cenovni razpon zalog na posebej nestanoviten dan trgovanja. Široki dnevi nastopijo, ko so visoke in nizke cene delnic precej bolj narazen, kot so običajni dan. Nekateri tehnični analitiki te dni identificirajo s količnikom nestanovitnosti.
RAZDELJENJE DOLOČENIH širokih dni
Široki dnevi imajo resnično razpon, ki je večji od okoliških dni, široki dnevi pa običajno napovedujejo preobrat trenda. Izjemno široki dnevi signalizirajo velike spremembe trenda, medtem ko manj ekstremni široki dnevi signalizirajo manjše preobrate.
Povprečni resnični razpon omogoča način primerjave razpona trgovanja med več dnevi, tako da se preveri razlika med koncem prejšnjega dne in bodisi visokim ali nizkim v trenutnem obdobju, odvisno od tega, kaj je večje. Resnični razpon za dano obdobje je večji od najvišjega za obdobje, zmanjšanega za obdobje, visokega za obdobje minus zaključka za prejšnje obdobje ali konca za prejšnje obdobje, minus za tekočega obdobja .
Povprečni resnični razpon je običajno 14-dnevno eksponentno drsno povprečje resničnega obsega, čeprav se pri različnih poslih lahko uporabljajo različna obdobja. Eksponentno drsno povprečje je vrsta drsečega povprečja, ki daje večjo težo in pomen na najnovejših podatkovnih točkah. Temu pravimo tudi eksponentno tehtano drsno povprečje.
Koeficient volatilnosti
Koeficient hlapnosti se lahko uporabi za določitev širokih dni s pomočjo tehničnega kazalca. V bistvu to avtomatizira postopek iskanja najrazličnejših dni in trgovcem omogoča enostavno pregledovanje priložnosti in ne zgolj pregledovanje grafikonov.
Količnik nestanovitnosti se izračuna tako, da se dejanski razpon za določen dan deli z eksponentno gibajočim se povprečjem resničnega razpona v obdobju, ki je običajno 14 dni. Na splošno se pojavijo široki dnevi, ko količnik hlapnosti v 14-dnevnem obdobju preseže odčitke 2, 0. Trgovci lahko uporabijo razmerja nestanovitnosti v svojih zalogah, ko iščejo potencialne povratne priložnosti.
Pojavijo se široki dnevi, ko cenovni razpon določene delnice močno presega nestanovitnost običajnega trgovalnega dne. Te dni se pogosto merijo s povprečnim resničnim razponom, analiza pa se avtomatizira z uporabo razmerja nestanovitnosti. Široki dnevi ponavadi napovedujejo preusmeritev trendov, čeprav morajo trgovci preobrazbe potrditi z drugimi tehničnimi kazalci in vzorci grafikonov.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.