ADX: Kazalnik jakosti trenda

Trgovanje v smeri močnega trenda zmanjšuje tveganje in povečuje dobiček. Povprečni smerni indeks (ADX) se uporablja za določitev, kdaj se cena močno giblje. V mnogih primerih je končni kazalnik trenda. Konec koncev je trend morda vaš prijatelj, zagotovo pa pomaga vedeti, kdo so vaši prijatelji. V tem članku bomo preučili vrednost ADX-a kot kazalca trdnosti trenda.

Uvod v ADX

Za merjenje moči trenda se uporablja ADX. Izračuni ADX temeljijo na drsečem povprečju širitve razpona cen v določenem časovnem obdobju. Privzeta nastavitev je 14 barov, čeprav je mogoče uporabiti druga časovna obdobja. ADX se lahko uporablja na katerem koli vozilu za trgovanje, na primer zalogah, vzajemnih skladih, borznih skladih in terminskih pogodbah.

ADX je narisan kot ena vrstica z vrednostmi, ki segajo od nizke nič do visoke od 100. ADX ni usmerjen; zabeleži moč trenda, ne glede na to, ali se cena giblje navzgor ali navzdol. Indikator je ponavadi narisan v istem oknu kot dve liniji kazalca gibanja (DMI), iz katerih izhaja ADX (slika 1).

V preostalem delu tega članka bo ADX prikazan ločeno na lestvicah za izobraževalne namene.

Vir: Strateški urad TDAmeritrade

Slika 1: ADX je nenamerno usmerjen in količinsko opredeljuje moč trenda, tako da narašča tako v zgornji kot v nizi.

Ko je + DMI nad -DMI, cene naraščajo in ADX meri moč naraščajočega trenda. Ko je -DMI nad + DMI, se cene gibljejo navzdol, ADX pa meri moč padajočega trenda. Slika 1 je primer vrtenja navzgor proti trendu. Opazite, kako se je ADX dvignil med naraščajočim trendom, ko je bil + DMI nad -DMI. Ko se je cena obrnila, je -DMI prestopil nad + DMI, ADX pa se je spet dvignil, da je izmeril moč padajočega trenda.

[Indikator ADX je odličen način za določitev trenutne cene, ampak kako določiti optimalne vstopne in izstopne točke za trgovino "> Tečaj tehnične analize na Akademiji Investopedia nudi odličen uvod v širše področje tehnične analize in razloži, kako lahko kazalci, kot je indikator ADX, sodelujejo pri iskanju donosnih poslov.]

Količinsko določanje moči trenda

Vrednosti ADX trgovcem pomagajo prepoznati najmočnejše in najdonosnejše trende v trgovini. Vrednosti so pomembne tudi za razlikovanje med trendiranjnimi in netradantnimi pogoji. Številni trgovci bodo uporabili odčitke ADX nad 25 let, da bi nakazali, da je trend dovolj močan za strategije trgovanja s trendi. Ko pa je ADX pod 25, se bodo mnogi izognili strategijam trgovanja.

Nizek ADX je ponavadi znak kopičenja ali distribucije. Če je ADX pod 25 za več kot 30 barov, cena vnese v pogoje, cenovne vzorce pa je pogosto lažje prepoznati. Cena se nato premika navzgor in navzdol med odpornostjo in podporo pri iskanju prodajnih in nakupnih obresti. Od nizkih ADX pogojev bo cena sčasoma izbruhnila v trend. Na sliki 2 se cena premakne iz nizkega cenovnega kanala ADX v višji trend z močnim ADX.

Vir: Strateški urad TDAmeritrade

Slika 2: Ko je ADX pod 25, cena vstopi v razpon. Ko ADX naraste nad 25, se cena ponavadi giblje.

Vir: Strateški urad TDAmeritrade

Slika 3: Obdobja z nizkim ADX vodijo do cenovnih vzorcev. Ta grafikon prikazuje obliko skodelice in ročaja, ki začne naraščati, ko se ADX dvigne nad 25.

Smer linije ADX je pomembna za branje moči trenda. Ko se ADX linija povečuje, se moč trenda povečuje in cena se giblje v smeri trenda. Ko proga pada, se moč trenda zmanjšuje in cena vstopi v obdobje popravljanja ali konsolidacije.

Pogosta napačna percepcija je, da padajoča linija ADX pomeni, da se trend obrača. Padajoča linija ADX pomeni le, da se moč trenda zmanjšuje, vendar to običajno ne pomeni, da se trend obrača, razen če ni prišlo do cenovnega vrhunca. Dokler je ADX nad 25 let, je najbolje pomisliti na padajočo linijo ADX kot preprosto manj močno (slika 4).

Vir: Strateški urad TDAmeritrade

Slika 4: Ko je ADX pod 25, je trend šibek. Ko je ADX nad 25 let in narašča, je trend močan. Ko je ADX nad 25 in pade, je trend manj močan.

Trend Momentum

Serija vrhuncev ADX je tudi vizualna predstavitev celotnega trenda. ADX jasno kaže, kdaj trend pridobiva ali izgublja. Momentum je hitrost cene. Niz višjih vrhov ADX pomeni, da se trend trenda povečuje. Niz nižjih vrhov ADX pomeni, da se trend trenda zmanjšuje. Vsak vrh ADX nad 25 let velja za močnega, tudi če je spodnji. V naraščajočem trendu se lahko cena še vedno zvišuje, ko se giblje zagon ADX, ker se ob napredovanju trenda porabljajo režijske ponudbe (slika 5).

Vir: Strateški urad TDAmeritrade

Slika 5: Vrhovi ADX so nad 25, vendar se zmanjšujejo. Trend izgublja zagon, vendar narašča trend neokrnjen.

Vedeti, kdaj se trend trenda povečuje, daje trgovcu zaupanje, da pusti dobiček, namesto da bi izstopil, preden se je trend končal. Vendar pa niz nižjih vrhov ADX opozarja na spremljanje cen in obvladovanje tveganja. Najboljše odločitve o trgovanju so sprejete na podlagi objektivnih signalov in ne čustev.

ADX lahko pokaže tudi odstopanje z zagonom. Ko je cena višja in ADX doseže nižjo višino, pride do negativnega razhajanja ali ne potrditve. Na splošno divergenca ni signal za preobrat, ampak je opozorilo, da se trendni trend spreminja. Morda bi bilo primerno zaostriti izgubo ali delni dobiček.

Vsakič, ko trend spremeni značaj, je čas za oceno in / ali obvladovanje tveganja. Razhajanje lahko privede do nadaljevanja, konsolidacije, popravka ali preobrata (slika 6).

Vir: Strateški urad TDAmeritrade

Slika 6: Cena naredi višjo višino, ADX pa nižjo. V tem primeru je negativna razhajanja povzročila preobrat trenda.

Strateška uporaba ADX-a

Cena je najpomembnejši signal na lestvici. Najprej preberite ceno in nato preberite ADX glede na to, kaj počne. Ko se uporabi kateri koli kazalnik, bi moral dodati nekaj, česar nam cena sama po sebi ne more enostavno povedati. Na primer, najboljši trendi se pojavljajo v obdobjih konsolidacije cenovnih razredov. Prelomi iz obsega se pojavijo, ko se kupci in prodajalci ne strinjajo glede cene, kar kaže na ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Ne glede na to, ali gre za večjo ponudbo kot povpraševanje ali več povpraševanja kot ponudbe, je razlika tista, ki ustvarja zagon.

Prelomov ni težko opaziti, vendar pogosto ne uspejo napredovati ali na koncu postanejo past. Vendar pa vam ADX pove, kdaj so prekinitve veljavne, in pokaže, kdaj je ADX dovolj močan, da se cena po preboju giblje. Ko se ADX dvigne od pod 25 do nad 25, je cena dovolj močna, da nadaljuje v smeri preboja.

ADX kot Range Finder

Nasprotno, pogosto je težko opaziti, kdaj se cena giblje od trenda do pogojev. ADX kaže, ko se je trend oslabel in vstopi v obdobje konsolidacije obsega. Pogoji za doseg obstajajo, ko ADX pade od nad 25 do pod 25. V območju je trend stranski in med kupci in prodajalci obstaja splošni dogovor o cenah. ADX bo zarezal pod bok pod 25, dokler se razmerje med ponudbo in povpraševanjem spet ne spremeni.

ADX daje odlične strateške signale v kombinaciji s ceno. Najprej uporabite ADX, da ugotovite, ali so cene trendne ali netradantne, nato pa izberite ustrezno strategijo trgovanja za pogoj. V trendnih pogojih se vpisi izvajajo na povratnih in povzeti v smeri trenda. V pogojnih razmerah strategije trgovanja s trendi niso primerne. Vendar pa je mogoče trgovati na preobratih pri podpori (dolga) in odpornost (kratka).

Bottom Line: Iskanje prijaznih trendov

Najboljši dobički prihajajo iz trgovanja z najmočnejšimi trendi in izogibanja pogojem. ADX ne določa samo trendnih pogojev, temveč trgovcu pomaga najti najmočnejše trende v trgovanju. Sposobnost količinsko določitve moči trendov je za trgovce pomembna prednost. ADX prav tako določa pogoje ponudbe, zato se trgovec ne bo zataknil, da bi poskušal trgovati s stranskimi cenami. Poleg tega je razvidno, kdaj se je cena razbila iz razpona z zadostno močjo za uporabo trendovskih strategij trgovanja. ADX trgovca opozori tudi na spremembe trenda, zato se lahko loteva upravljanja tveganj. Če želite, da je trend vaš prijatelj, raje ne dovolite, da ADX postane neznanec.