Beta nevarnost
Kaj je beta tveganjeBeta nevarnost je verjetnost, da bo s statističnim testom sprejeta napačna ničelna hipoteza. To je znano tudi kot napaka tipa II ali tveganje za potrošnike. Primarna določitev količine beta tveganja je velikost vzorca, uporabljenega za test. Večji kot je testiran vzorec, manjše je tveganje za beta. Tveganje beta se včasih imenuje »napaka beta« in je pogosto seznanjena z »alfa tveganjem«, znanim tudi kot napaka tipa I.
Prekinitev beta-tveganja
Beta tveganje je mogoče opredeliti kot tveganje, ki ga najdemo pri napačni sprejetju ničelne hipoteze, če je alternativna hipoteza resnična. Preprosto povedano, zavzemamo stališče, da ni razlike, če dejansko obstaja. Za odkrivanje razlik je treba uporabiti statistični test; beta tveganje je verjetnost, da statistični test tega ne bo mogel storiti (na primer, če je bilo ugotovljeno, da je tveganje za beta 0, 5 0, 5, kar bi pomenilo 5-odstotno verjetnost netočnosti).
Beta tveganja v primerjavi z Alpha Alpha
Tveganje alfa je napaka, ki se pojavi, ko je ničelna hipoteza zavrnjena, kadar je resnična. Znano je tudi kot "tveganje proizvajalca". Najboljši način za zmanjšanje tveganja za alfa je povečanje velikosti vzorca, ki se testira, z upanjem, da bo večji vzorec bolj reprezentativen za populacijo. Več informacij o tem, kako izračunati tveganje alfa in beta, najdete tukaj.
Beta nevarnost: Koliko je sprejemljivo?
Tveganje beta temelji na značilnosti in naravi odločitve, ki jo sprejema, in jo lahko določi podjetje ali posameznik. Odvisno je od obsega razlike med sredstvi vzorca. Način za obvladovanje beta tveganja je povečanje velikosti vzorca. Sprejemljiva raven beta tveganja pri odločanju je približno 10%. Vsako večje število bi moralo sprožiti povečanje velikosti vzorca.
Beta tveganja in finance
Zanimivo uporabo testiranja hipotez v financah je mogoče storiti z uporabo Altman Z-ocene. Z-ocena je statistični model, ki naj bi na podlagi določenih finančnih kazalcev napovedoval prihodnji stečaj podjetij. Statistični preizkusi točnosti Z-ocene so pokazali relativno visoko natančnost, saj napovedujejo bankrot v enem letu. Ti testi so pokazali beta tveganje (podjetja, za katere se je predvidevalo, da bodo bankrotirali, vendar niso), ki se gibljejo od približno 15% do 20%, odvisno od vzorca, ki ga testiramo.
Beta je v zvezi z naložbami merilo nestanovitnosti ali sistematičnega tveganja vrednostnega papirja ali portfelja v primerjavi s trgom kot celoto. Beta naložbe je pokazala, ali je v primerjavi s trgom manj nestanovitna. Beta, znan tudi kot beta koeficient, se uporablja v modelu določanja cene kapitalskih sredstev (CAPM), ki izračuna pričakovano donosnost sredstva na podlagi njegove beta in pričakovane tržne donosnosti. Kot tak je le tangencialno povezano z beta tveganjem v okviru odločanja.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.