Kako uporabiti drseče povprečje za nakup zalog

Drsno povprečje (MA) je enostavno orodje za tehnično analizo, ki izravnava podatke o cenah z ustvarjanjem stalno posodabljane povprečne cene. Povprečje se upošteva v določenem časovnem obdobju, na primer 10 dni, 20 minut, 30 tednov ali katero koli časovno obdobje, ki ga trgovec izbere. Prednosti uporabe drsnega povprečja pri trgovanju so tudi možnosti, kakšno vrsto drsnega povprečja uporabiti. Strategije premikajočih se povprečnih cen so prav tako priljubljene in jih je mogoče prilagoditi vsakemu časovnemu okviru, ki ustrezajo tako dolgoročnim vlagateljem kot tudi kratkoročnim trgovcem. (Glej tudi: Najboljši štirje tehnični kazalci, ki jih morajo vedeti trgovci trendov .)

Drseče povprečje

Zakaj uporabljati drseče povprečje

Gibljivo povprečje pomaga zmanjšati količino "hrupa" na cenovnem grafikonu. Poglejte si smer drsečega povprečja, da dobite osnovno predstavo o tem, kako se giblje cena. Če je nagnjena, se cena giblje (ali je bila pred kratkim) v celoti; pod kotom navzdol in cena se na splošno znižuje; premik bočno, cena pa bo verjetno v območju.

Drsno povprečje lahko deluje tudi kot podpora ali odpor. V naraščajočem trendu lahko 50-dnevno, 100-dnevno ali 200-dnevno drsno povprečje deluje kot podporna raven, kot je prikazano na spodnji sliki. To je zato, ker povprečje deluje kot tla (podpora), zato se cena od njega odbije. V trendu upada lahko drsno povprečje deluje kot upor; kot zgornja meja cena doseže raven in nato spet začne padati.

Cena ne bo vedno "spoštovala" drsnega povprečja na ta način. Cena lahko skozi njega rahlo teče ali se ustavi in ​​obrne, preden jo doseže.

Če je cena nad drsečim povprečjem, je splošno pravilo, da trend narašča. Če je cena pod drsečim povprečjem, se trend znižuje. Vendar pa imajo lahko drsni povprečji različne dolžine (razpravljamo na kratko), zato lahko en MA kaže na naraščanje trenda, drugi MA pa na padajoči trend.

Vrste drsečih povprečij

Drsno povprečje je mogoče izračunati na različne načine. Petdnevno preprosto drseče povprečje (SMA) sešteje pet najnovejših dnevnih cen zapiranja in jih razdeli na pet, tako da vsak dan ustvari novo povprečje. Vsako povprečje je povezano z naslednjim, kar ustvari edino tekočo črto.

Druga priljubljena vrsta drsečega povprečja je eksponentno drsno povprečje (EMA). Izračun je bolj zapleten, saj uporablja večjo utež glede na najnovejše cene. Če na istem grafikonu narišete 50-dnevno SMA in 50-dnevno EMA, boste opazili, da se EMA hitreje odzove na spremembe cen kot SMA zaradi dodatnega ponderiranja nedavnih podatkov o cenah.

Programska oprema za grafikone in platforme za trgovanje opravijo izračune, zato za uporabo drsečega povprečja ni potrebna ročna matematika.

Ena vrsta MA ni boljša od druge. EMA lahko nekaj časa deluje na delniškem ali finančnem trgu, v drugih obdobjih pa lahko SMA deluje bolje. Časovni okvir, izbran za drsno povprečje, bo imel pomembno vlogo tudi pri učinkovitosti (ne glede na vrsto).

Pomična povprečna dolžina

Skupne dolžine se gibljejo 10, 20, 50, 100 in 200. Te dolžine je mogoče uporabiti za kateri koli časovni okvir grafikona (eno minuto, dnevno, tedensko itd.), Odvisno od časovnega obdobja trgovca.

Časovni okvir ali dolžina, ki jo izberete za drsno povprečje, imenovan tudi "obdobje za nazaj", lahko igrata veliko vlogo pri učinkovitosti.

MA s kratkim časovnim okvirom se bo odzvala veliko hitreje na spremembe cen kot MA z dolgim ​​obdobjem nazaj. Na spodnji sliki 20-dnevno drsno povprečje natančneje sledi dejanski ceni kot 100-dnevno drsno povprečje.

Dvajseti dan je lahko v analitično korist za trgovca s kratkoročnim obdobjem, saj strogo sledi ceni in zato proizvede manj "zaostajanja" od dolgoročnega drsečega povprečja. 100-dnevni MA je lahko koristnejši za dolgoročnejšega trgovca.

Zaostanek je čas, ki traja, da se drsno povprečje signalizira o potencialnem preobratu. Spomnimo se, da se kot splošno vodilo, ko je cena nad drsnim povprečjem, trend upošteva. Ko torej cena pade pod to gibljejoče povprečje, to signalizira potencialni preobrat na podlagi tega MA. 20-dnevno drsno povprečje bo zagotovilo veliko več "obratnih" signalov kot 100-dnevno drsno povprečje.

Drsno povprečje je lahko poljubne dolžine: 15, 28, 89 itd. Prilagajanje drsečega povprečja, tako da zagotavlja natančnejše signale na zgodovinskih podatkih, lahko pomaga ustvariti boljše signale v prihodnosti.

Strategije trgovanja - Crossovers

Križarjenje je ena glavnih strategij drsečega povprečja. Prva vrsta je cenovni križanec, ko cena prestopi nad ali pod drsečim povprečjem, kar kaže na potencialno spremembo trenda.

Druga strategija je, da na grafikon nanesete dva drsna povprečja: eno daljše in eno krajše. Ko kratkoročni MA prestopi nad dolgoročno MA, je to signal za nakup, saj kaže, da se trend spreminja navzgor. To je znano kot "zlati križ."

Medtem ko kratkoročni MA prestopi pod dolgoročnejši MA, je to signal za prodajo, saj kaže, da se trend spreminja navzdol. To je znano kot "križ mrtvih / smrti."

Pomanjkljivosti MA

Gibanje povprečja se izračuna na podlagi preteklih podatkov in nič o izračunu ni predvidljive narave. Zato so lahko rezultati, ki uporabljajo gibljejo povprečja, naključni. Včasih se zdi, da trg spoštuje MA / podporo in odpornost ter trgovinske signale, v drugih časih pa kaže, da ti kazalniki ne upoštevajo.

Glavna težava je ta, da se lahko cena, ki se spremeni v ceno, spreminja naprej in nazaj, kar povzroči več obratnih trendov ali trgovalnih signalov. Ko se to zgodi, je najbolje, da stopite na stran ali uporabite drug indikator, ki bo pomagal razjasniti trend. Enako se lahko zgodi s križarji MA, ko se MA-ji za nekaj časa "zapletejo", kar sproži več izgubljenih poslov.

Gibanje povprečja deluje zelo dobro v močnih pogojih trendiranja, vendar slabo v naglušnih ali zelo pogojnih pogojih. Če prilagodite časovni okvir, lahko to težavo začasno odpravite, čeprav se v določenih trenutkih ta vprašanja lahko pojavijo ne glede na časovni okvir, izbran za drsno povprečje.

Spodnja črta

Gibljivo povprečje poenostavi podatke o cenah, tako da jih izravna in ustvari eno tekočo črto. Tako je lažje videti trend. Eksponentna drsna povprečja hitreje reagirajo na spremembe cen kot preprosta drsna povprečja. V nekaterih primerih je to lahko dobro, v drugih pa lahko povzroči napačne signale. Pomična povprečja s krajšim obdobjem gledanja nazaj (na primer 20 dni) se bodo hitreje odzvala tudi na spremembe cen kot povprečje z daljšim obdobjem gledanja nazaj (200 dni).

Gibanje povprečnih križancev je priljubljena strategija za vstope in izstope. MA lahko tudi poudarijo področja potencialne podpore ali odpora. Čeprav se to morda zdi napovedno, drseči povprečji vedno temeljijo na preteklih podatkih in preprosto prikažejo povprečno ceno v določenem časovnem obdobju.

Vlaganje z uporabo drsečega povprečja ali katere koli tehnike zahteva naložbeni račun pri borznem posredniku. Seznam najboljših spletnih posrednikov Investopedia je odličen kraj za začetek raziskav o posredniku, ki najbolj ustreza vašim potrebam. (Za povezano branje glejte "Odlična gibljiva povprečja za dnevno trgovanje")

Grafiko z dovoljenjem StockCharts.com.