Klingerjev oscilator
Oscilator Klinger je razvil Stephen Klinger za določitev dolgoročnega trenda denarnega toka, hkrati pa je dovolj občutljiv, da zazna kratkotrajna nihanja. Kazalnik primerja količino, ki teče skozi vrednostne papirje, z gibanjem cen vrednostnih papirjev in rezultat pretvori v oscilator. Oscilator Klinger kaže razliko med dvema drsnima povprečjema, ki temeljita na višji ceni. Trgovci opazujejo razhajanja na kazalcu, da bi signalizirali potencialne spremembe cen. Tako kot drugi oscilatorji lahko tudi za dodajanje trgovinskih signalov dodate signalno linijo.
Trgovci bodo za potrjevanje trgovinskih signalov uporabljali orodja, kot so trendne črte, drseči povprečji in drugi kazalci. Poleg tega lahko trgovci uporabljajo oscilator v povezavi z vzorci grafikonov, kot so cenovni kanali ali trikotniki, kot način za potrditev preboja ali razčlenitve. Križanci se pogosto pojavljajo, prav tako se razlikujejo, zato je kazalnik najbolje uporabiti v povezavi s temi drugimi tehničnimi metodami trgovanja.
Formula za oscilator Klinger
KO = 34 Obdobje EMA VF-55 Obdobje EMA VF kjerkoli: KO = Klingerjev oscilatorVF = Količinska silaVolična sila = V × [2 × ((dm / cm) −1)] × T × 100V = VolumenT = TrendTrend = + 1 če je (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1, če je zgoraj <ali = H = visokoL = nizka = zaprta m = H − Lcm = cm − 1 + dm, če Trend = Trend − 1 \ začetek {poravnano} & KO = 34 \ besedilo {Obdobje} EMA \ besedilo {od} VF - 55 \ besedilo {Obdobje EMA}} VF \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo { KO} = \ besedilo {Klingerjev oscilator} \\ & \ besedilo {VF} = \ besedilo {Glasnost sile} \\ & \ besedilo {Glasnost sile} = V \ krat [2 \ krat ((dm / cm) - 1) ] \ krat T \ krat 100 \\ & V = \ besedilo {Glasnost} \\ & T = \ besedilo {Trend} \\ & \ besedilo {Trend} = + 1 \ besedilo {if} (H + L + C)> ( H _ {- 1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \\ & \ besedilo {Trend} = -1 \ besedilo {če je zgoraj} <\ besedilo {ali} = \\ & H = \ besedilo { Visoko} \\ & L = \ besedilo {Nizko} \\ & C = \ besedilo {Zapri} \\ & dm = HL \\ & cm = cm _ {- 1} + dm \ besedilo {če je Trend} = \ besedilo {Trend} _ { -1} \\ & cm = dm _ {- 1} + dm \ besedilo {če je Trend} = / = \ besedilo {Trend} _ {- 1} \ konec {poravnano} KO = 34 Obdobje EMA VF-55 Obdobje EMA of VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Volumen ForceVol ume Force = V × [2 × ((dm / cm) −1)] × T × 100 V = GlasnostT = TrendTrend = + 1, če (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv −1) Trend = −1, če je zgoraj <ali = H = visokoL = nizkoC = zaprto = H-Lcm = cm − 1 + dm, če je trend = trend 1
Izračun oscilatorja Klinger
- Upoštevajte obseg obdobja, pa tudi visoke, nizke in tesne cene.
- Primerjajte to s prejšnjim obdobjem, da ugotovite, ali je Trend pozitiven do negativen.
- Izračunajte dm z uporabo najvišjega in nizkega trenutnega obdobja.
- Izračunajte cm z dm in predhodno vrednost cm. Za prvi izračun po potrebi uporabite dm namesto vrednosti predhodne cm.
- Izračunajte za prostorninsko silo (VF).
- Izračunajte 34-in in 55-časovne EMA VF.
- Klinger je za EMA uporabil naslednjo formulo:
EMA = (C × A) + (E × B), kjer: C = VFA trenutnega obdobja = 2 / (X + 1), kjer je X drsno povprečjeE = EMA predhodnega obdobja \ začeti {poravnano} & EMA = (C \ krat A) + (E \ krat B) \\ & \ textbf {kjer:} \\ & C = \ besedilo {VF trenutnega obdobja} \\ & \ začne {poravnano} A = \ & 2 / (X + 1) \ besedilo {, kjer}} X \ besedilo {je drsno povprečje} \\ & \ besedilo {obdobje (34 ali 55)} \ konec {poravnano} \\ & E = \ besedilo {prejšnje obdobje} EMA \\ & B = 1-A \ konec {poravnano} EMA = (C × A) + (E × B) kjer: C = VFA trenutnega obdobja = 2 / (X + 1), kjer je X drsno povprečje E = EMA predhodnega obdobja
Razlage za cenovno usmeritev
Oscilator Klinger je dokaj zapleten za izračun, vendar temelji na ideji volumna sile, ki upošteva glasnost, trend (pozitiven ali negativen) in temp (temelji na več vhodih in izjavah if / then). Z uporabo teh podatkov se oscilator ustvari s pregledovanjem razlike med dvema eksponentno gibajočima se povprečjima jakosti sile, ki vključujeta različne časovne okvire (običajno 34 in 55). Ideja je prikazati, kako obseg, ki teče skozi vrednostne papirje, vpliva na njegovo dolgoročno in kratkoročno cenovno smer.
Signalna linija
Za sprožitev signala za nakup ali prodajo se uporablja signalna linija (13-časovno drsno povprečje). Ta tehnika je zelo podobna signalom, ki se ustvarjajo z drugimi kazalniki, kot je na primer gibljiva povprečna konvergenčna divergenca (MACD). Čeprav so to osnovni signali, ki jih ustvarjajo ti kazalniki, je pomembno upoštevati, da lahko te tehnike ustvarijo veliko trgovalnih signalov, ki na stranskih trgih morda niso tako učinkoviti.
The Uptrend
Kadar je sredstvo v splošnem naraščajočem trendu, na primer takrat, ko je nad 100-časovnim drsnim povprečjem in je Klinger nad ničlo ali se giblje nad ničlo, bi trgovci lahko kupili, ko se oscilator Klinger premakne nad signalno črto od spodaj.
Klinger je opozoril, da je bil to primeren dolg položaj, ko je bila zaloga v naraščajočem trendu in se je nato spustila na nenavadno nizke ravni pod ničlo, nato pa se preselila nad svojo signalno linijo.
Zaledje
Ko je sredstvo v splošnem trendu upada, bi trgovci lahko prodali ali prodali na kratko, ko se oscilator Klinger pomakne pod signalno črto od zgoraj. Klinger je opozoril, da je bilo to še posebej pomembno, ko je kazalnik videl neznačilno konico nad ničlo.
Nekateri trgovci uporabljajo tudi ničelno črto za označevanje prehoda iz naraščajočega v upadajoči trend ali obratno. Medtem ko se takšni signali ne bodo vedno strinjali z gibanjem cen, premik nad ničlo pomaga potrditi naraščajočo ceno, medtem ko padec pod ničlo pomaga potrditi padajočo ceno.
Klingerjev oscilator in divergenca
Oscilator Klinger uporablja tudi razhajanje, da ugotovi, kdaj vhodi kazalnika ne potrjujejo smeri gibanja cen. To je bikovski znak, ko vrednost kazalca pade navzgor, medtem ko cena vrednostnega papirja še naprej pada. To je medvedji signal, ko cena raste, vendar indikator pade. Divergenco je mogoče povezati s križanjem signalne linije za ustvarjanje poslov. Če na primer nastane medvedja razhajanja, se lahko naslednjič, ko Klinger preide pod signalno črto, sproži prodaja ali prodaja na kratko.
Klingerjev oscilator v primerjavi s količino na ravnotežju
Oscilator Klinger uporablja ceno in prostornino za ustvarjanje dveh EMA. Nato indikator pokaže razliko med tema dvema EMA. Nato je dodana signalna linija za zagotavljanje dodatnih trgovalnih signalov. Glasnost tehtnice je preprostejša, saj gre za skupno pozitivno ali negativno količino. Pozitivni volumni se dodajo tekočemu seštevku, če je trenutni zaključek nad predhodnim zaprtjem ali če se odšteje volumen od tekočega vsote, če je trenutni zaključek pod predhodnim zaprtjem.
Omejitve oscilatorja Klinger
Dve glavni funkciji oscilatorja sta prekrižanje in razhajanje nagnjeni k zagotavljanju številnih napačnih signalov.
Križišča signalne črte so tako pogosta, da je težko izluščiti, s kom se splača trgovati in kateri ne. Tudi križni prehodi z ničelno vrstico imajo težave, saj lahko indikator večkrat prečka ničelno črto, preden se premika v trajni smeri, ali pa se indikator ne premakne s ceno, kar ima za posledico zamujeno priložnost za trgovanje.
Razhajanje je lahko koristno, vendar se pogosto zgodi prezgodaj, zaradi česar trgovec zamudi velik del trenda ali pa razhajanje sploh ne povzroči sprememb cene. Prav tako razhajanja niso prisotna pri vseh preobratih cen, zato ni zanesljivo orodje za opazovanje vseh možnih preobratov cen.
Oscilator Klinger uporabljajte samo v povezavi z drugimi tehničnimi kazalci ali analizo cenovnih ukrepov.
Primer oscilatorja Klinger
Naslednji grafikon prikazuje primer Klingerjevega oscilatorja na SPDR S&P 500 ETF (SPY).
V zgornjem grafikonu se oscilator Klinger nahaja pod cenovnim grafikonom in je sestavljen iz odčitka in signalne črte. Konec januarja bi prekrižanje oscilatorja Klinger pod signalno črto ustvarilo pravočasen prodajni signal, ki bi trgovcem omogočil izstop blizu vrha relija.
Močna bikovska razhajanja so prav tako kazala na morebitno rast cen. Aprila se je cena znižala proti februarski najnižji vrednosti, vendar je Klinger dosegel bistveno višji niz in še naprej naraščal, kar kaže na povečanje pritiska pri nakupu. Medtem ko je bila v tem primeru koristna celotna smer Klingerja in razhajanje, so bili križni signali pogosti in malo koristni.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.