Martingale sistem

Kaj je sistem Martingale

Sistem Martingale je sistem naložb, v katerem se dolarska vrednost naložb po izgubah nenehno povečuje ali pa se velikost pozicije povečuje z zmanjšanjem velikosti portfelja. Sistem Martingale je v 18. stoletju uvedel francoski matematik Paul Pierre Levy.

BREAKING DOWN Martingale sistem

Sistem Martingale je zelo tvegan način vlaganja. Glavna ideja sistema Martingale je ta, da statistično ne morete ves čas izgubljati, zato morate v pričakovanju prihodnjega povečanja zvišati znesek naložb - tudi če se zmanjšujejo v vrednosti. Sistem Martingale običajno primerjamo s stavami v igralnici. Ko igralec igre na ta način izgubi, stavo podvoji. Ko večkrat podvoji stavo, ko izgubi, bo igralec v teoriji na koncu celo izšel z zmago. To predpostavlja, da ima igralec na srečo neomejeno zalogo denarja ali vsaj toliko denarja, da doseže zmagovalni izplačilo.

Osnovni primer sistema Martingale

Da bi razumeli osnove strategije, si oglejmo osnovni primer. Predpostavimo, da imate kovanec in sodelujete v stavni igri bodisi glave ali repov z začetno stavo 1 USD. Obstaja enaka verjetnost, da bo kovanec pristajal na glavah ali repih, vsak obračun pa je neodvisen (predhodni preplet ne vpliva na izid naslednjega preobrata). Dokler se držite istega klica bodisi glave bodisi repov, bi na koncu, ko bi dobili neskončno količino denarja, videli kovanec na glavah (ali repi), če je to vaš klic, in tako povrnili vse svoje izgube, plus 1 dolar Strategija temelji na predpostavki, da je potrebna le ena trgovina, da bi spremenili svoje bogastvo.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Anti-Martingale sistem Anti-Martingale sistem je način trgovanja, ki vključuje prepolovitev stave vsakič, ko pride do izgube trgovine, in podvojitev vsakič, ko pride do dobička. več Opredelitev pričakovane uporabnosti Pričakovana koristnost je ekonomski izraz, ki povzema korist, ki naj bi jo podjetje ali skupno gospodarstvo doseglo v številnih okoliščinah. več Tveganje naknadnega tveganja Naknadno tveganje je tehnika merjenja tveganja, ki uporablja pretekle donose za napovedovanje tveganja, povezanega z naložbo v prihodnost. več Obveznost dolga s konstantno proporcionalno dolžnostjo (CPDO) Obveznosti stalne proporcionalne zadolženosti so zapleteni dolžniški vrednostni papirji, ki izpostavljajo izpostavljenost do osnovnih kreditnih indeksov, ki jih spremljajo, na primer iTraxx ali CDX. več Razumevanje kriterija Kelly V teoriji verjetnosti in izbiri portfelja formula Kellyjevega merila pomaga določiti optimalno velikost stav, da se sčasoma poveča bogastvo. več Zero-Sum Game Situacija, v kateri je dobiček ene osebe enakovreden izgubi drugega, tako da je neto sprememba bogastva ali koristi enaka nič. Igra z ničelno vsoto ima lahko samo dva igralca ali milijone udeležencev. več partnerskih povezav