Koeficient volatilnosti

Kaj je razmerje med volatilnostjo

Koeficient nestanovitnosti je tehnični ukrep, ki se uporablja za določanje cenovnih vzorcev in zlomov. Pri tehnični analizi uporablja resnični obseg, da bi razumel, kako se cena vrednostnega papirja giblje na današnji dan v primerjavi s preteklo nestanovitnostjo.

RAZKRITJE DOLO razmerje volatilnosti

Koeficient nestanovitnosti je ukrep, ki pomaga vlagateljem slediti nestanovitnosti cene delnic. Je eden redkih tehničnih kazalcev, osredotočenih na nestanovitnost. Na splošno je standardni odklon navadno eden najpogostejših ukrepov, ki se uporabljajo za spremljanje nestanovitnosti. Standardni odklon je osnova za več tehničnih kanalov, vključno s pasovi Bollinger. Tehnični analitiki uporabljajo celovite kanale različnih ovojev, s katerimi uporabljajo identifikacijske cenovne razrede in vzorce nestanovitnosti, ki vodijo do trgovalnih signalov. Zgodovinska nestanovitnost je tudi druga običajna trendna linija, ki se lahko uporablja za sledenje nestanovitnosti.

Koeficient nestanovitnosti je bil razvit za prispevek k analizi nestanovitnosti cen. Izračuni razmerja med volatilnostjo in razmerjem nestanovitnosti so lahko različni. Jack Schwager je za tehnično analizo znan v tem, da je v svoji knjigi "Tehnična analiza" predstavil koncept razmerja nestanovitnosti.

Izračun koeficienta volatilnosti

Schwagerjeva metodologija za izračun razmerja nestanovitnosti temelji na konceptu resničnega obsega, ki ga je razvil in uvedel Welles Wilder, vendar ima več ponovitev. Schwager izračuna razmerje nestanovitnosti iz naslednjega:

VR = TTRATRwhere: VR = Razmerje volatilnostiTTR = Današnji resnično območjeDnevni resnični razpon = Max − MinMax = Današnji maksimalen, včerajšnji CloseMin = Današnji nizek, včerajšnji CloseATR = Povprečni resnični obseg preteklega N-dneva \ začne {usklajeno} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ text {VR} = \ text {razmerje nestanovitnosti} \\ & \ text { TTR} = \ text {Današnji resnični obseg} \\ & \ text {Današnji resnični obseg} = \ besedilo {Max} - \ besedilo {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Današnja visoka, včeraj zaprta} \\ & \ besedilo {Min} = \ besedilo {Današnja nizka, včeraj zaprta} \\ & \ besedilo {ATR} = \ besedilo {povprečni resnični razpon preteklega N-dnevnega obdobja} \\ \ konec {poravnano} VR = ATRTTR, kjer: VR = Volatility RatioTTR = Današnji resnično območjeDnevni resnični razpon = Max-MinMax = Današnji maksimalen, včerajšnji CloseMin = Današnji nizek, včerajšnji CloseATR = Povprečni resnični razpon preteklega N-dneva

Druge ponovitve razmerja nestanovitnosti lahko vključujejo naslednje:

VR = ∣TTR∣ATRodje: | TTR | = absolutna vrednost MaxAbsolute vrednosti Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Današnji HighTL = današnji LowYC = včerajšnji zaključek \ začni {poravnati} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolute Value of Max} \\ & \ text {Absolute Value of Max} = \ besedilo {TH} - \ besedilo {TL}, \ besedilo {TH} - \ besedilo {YC}, \ besedilo {YC} - \ besedilo {TL} \\ & \ besedilo {TH} = \ besedilo {današnji vrhunec} \ \ & \ besedilo {TL} = \ besedilo {današnja nizka} \\ & \ besedilo {YC} = \ besedilo {Včerajšnji konec} \\ \ konec {poravnano} VR = ATR∣TTR∣ kjer: | TTR | = absolutna vrednost MaxAbsolute vrednosti Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Današnji HighTL = današnji LowYC = včerajšnji konec

VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = eksponentno premikajoče se povprečje pravega razpona preteklega N-dnevnega obdobja \ začne {poravnano} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ besedilo {EMA}} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {EMA} = \ besedilo {eksponentno drsno povprečje pravega obsega} \\ & \ besedilo {preteklega N-dnevnega obdobja} \\ \ end {usklajeno} VR = EMA∣TTR∣, kjer: EMA = eksponentno premično povprečje pravega razpona preteklega N-dnevnega obdobja

Signali razmerja nestanovitnosti

Vlagatelji in trgovci bodo imeli svoje mehanizme za sledenje in odkrivanje vzorcev iz razmerja nestanovitnosti. To razmerje je ponavadi narisano kot ena vrstica na tehničnem grafikonu bodisi kot prekrivanje bodisi v lastnem zaslonu.

Višji koeficient nestanovitnosti bo pokazal veliko volatilnost cen v trenutnem trgovalnem dnevu. Na splošno je nestanovitnost lahko signal motenj ali razvoja, ki vplivajo na ceno vrednostnega papirja. Zato lahko velika nestanovitnost povzroči nov trend cene vrednostnih papirjev v pozitivni ali negativni smeri. Trgovci sledijo volatilnosti in razmerju nestanovitnosti v povezavi z drugimi trgovalnimi vzorci, da bi potrdili trgovalni signal za naložbe.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Povprečni resnični razpon - ATR Povprečni resnični razpon - ATR je kazalnik tehnične analize, ki meri nestanovitnost z dekompozicijo celotnega razpona cene sredstev za to obdobje. več Kaj je tržni zagon merilo splošnega tržnega občutja, ki lahko podpira nakup in prodajo s tržnimi trendi in proti njim. več Opredelitev in uporabe dinamičnega indeksa trenutka, se indeks dinamičnega impulza uporablja v tehnični analizi, da se ugotovi, ali je vrednostni papir prekupljen ali preprodan. Uporablja se lahko za ustvarjanje trgovalnih signalov na tržnih ali rastočih trgih. več Razumevanje premikajočih se povprečij (MA) Drseče povprečje je kazalnik tehnične analize, ki pomaga izravnati cenovno ukrepanje s filtriranjem "hrupa" iz naključnih nihanj cen. več Opredelitev in strategije Ultimate Oscillatorja Ultimate Oscillator je tehnični kazalnik, ki ga je razvil Larry Williams za merjenje zagonu cene sredstva v več časovnih okvirih. Proizvaja signale za nakup in prodajo na podlagi razhajanj. več Opredelitev in taktika kanala Keltner Kanal Keltner je niz pasov, postavljenih nad in pod ceno sredstva. Pasovi temeljijo na nestanovitnosti in lahko pomagajo pri določanju trendnih smeri in zagotavljajo trgovinske signale. več partnerskih povezav