Boolova algebra

OPREDELITEV Boolove algebre

Boolova algebra je delitev matematike, ki obravnava operacije na logičnih vrednostih in vključuje binarne spremenljivke. Boolova algebra izvira iz knjige iz leta 1854 matematika Georga Boola. Prepoznavni dejavnik boolove algebre je, da se ukvarja le s preučevanjem binarnih spremenljivk. Najpogosteje so logične spremenljivke predstavljene z možnimi vrednostmi 1 ("resnično") ali 0 ("napačno"). Spremenljivke imajo lahko tudi bolj zapletene razlage, na primer v teoriji množic.

Boolova algebra je znana tudi kot binarna algebra.

RAZKRIJANJE DOL NIČA Boolova algebra

Boolova algebra ima aplikacije v financah z matematičnim modeliranjem tržnih dejavnosti. Na primer, raziskave o cenah delniških opcij so vključevale uporabo binarnega drevesa, da bi predstavile paleto možnih rezultatov osnovne zaščite. V tem modelu določanja cen binomskih opcij je spremenljivka Boole predstavljala povečanje ali znižanje cene vrednostnega papirja.

Ta vrsta modeliranja je bila nujna, ker je pri ameriških možnostih, ki jih je mogoče izvajati kadar koli, pot varnostnih cen prav tako pomembna kot končna cena. Slabost tega modela je bila v tem, da je bilo treba pot cene vrednostnega papirja razbiti na vrsto diskretnih časovnih korakov. Tako je model določanja cen Black-Scholes omogočil preboj, saj je lahko določil cenovne možnosti pod predpostavko neprekinjenega časa. Binomski model je še vedno uporaben v situacijah, v katerih Črnih šoferjev ni mogoče uporabiti.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako deluje model določanja cen binomnih opcij Model binomne opcije je metoda vrednotenja možnosti, ki uporablja iterativni postopek in omogoča specifikacijo vozlišča v določenem obdobju. več model, ki temelji na rešetki, model na osnovi rešetke je model, ki se uporablja za vrednotenje derivatov; uporablja binomno drevo za prikaz različnih poti, ki jih lahko traja cena osnovnega sredstva. več Teorija opcijskih cen Opredelitev teorije opcijskih teorij uporablja teoretične vrednosti spremenljivk (cena delnice, cena izvajanja, nestanovitnost, obrestna mera, čas do izteka). več Opredelitev modela Heston Model Heston, poimenovan po Stevu Hestonu, je vrsta stohastičnega modela nestanovitnosti, ki ga finančni strokovnjaki uporabljajo za ceno evropskih možnosti. več Opredelitev logične logike Mehka logika je matematična logika, ki poskuša rešiti težave z odprtim, nenatančnim spektrom podatkov, ki omogoča pridobitev niza natančnih zaključkov. več Model trinomalne opcijske cene Model trinomalne opcije je model cenovnih opcij, ki vključuje tri možne vrednosti, ki jih lahko osnovno sredstvo ima v enem časovnem obdobju. več partnerskih povezav