Kako so ustvarjeni algoritmi trgovanja

Kvantitativno trgovanje ni dostopno samo institucionalnim trgovcem; Vključujejo se tudi trgovci na drobno. Če želite izdelati algoritme, se priporočajo spretnosti programiranja, tudi ti niso vedno potrebni. Na voljo so programi in storitve, ki napišejo programsko kodo za strategijo na podlagi vnosov, ki jih vnesete. Koda, ki jo ustvari program / storitev, se nato priklopi na platformo za trgovanje in trgovanje začne. Toda preden se lahko zgodi kar koli od tega, želijo biti algoritmični trgovci napredek skozi več korakov, ki odločajo, kaj točno želijo z algoritmom doseči in kako.

Časovni okvir in omejitve

Medtem ko lahko dobro programiran algoritem deluje sam, je priporočljiv nekaj človeškega nadzora. Zato izberite časovni okvir in pogostost trgovanja, ki jo lahko spremljate. Če imate zaposlitev za polni delovni čas in je v vašem algoritmu programirano, da na enominutni lestvici, ko ste v službi, na stotine trgovanj na dan, to morda ni idealno. Morda boste želeli izbrati nekoliko daljši časovni okvir za svoje posle in manj pogostosti trgovanja, tako da boste lahko nadaljevali z zavihki.

Dobičkonosnost v fazi testiranja algoritma še ne pomeni, da bo ta dobiček še naprej ustvarjal za vedno. Občasno boste morali stopiti in spremeniti algoritem trgovanja, če rezultati pokažejo, da ne deluje več dobro. To je tudi časovna zaveza, ki jo mora sprejeti vsak, ki se ukvarja z algoritmičnim trgovanjem.

Težave so tudi finančne omejitve. Provizije se zelo hitro povečajo z visokofrekvenčno trgovinsko strategijo, zato se prepričajte, da imate na voljo najnižji posrednik in da lahko dobiček vsake trgovine plačuje te provizije, potencialno večkrat na dan. Pri tem je treba upoštevati tudi začetni kapital. Različni trgi in finančni produkti zahtevajo kapital z različnimi količinami. Če dnevno trgujete z zalogami, boste potrebovali vsaj 25.000 USD (priporočeno je več), vendar lahko trgovanje z forexi ali terminskimi pogodbami potencialno začnete z manj.

Omejitve trga so še eno vprašanje. Ni vsak trg primeren za algoritmično trgovanje. Za ravnanje z naročili, ki jih bo algoritem pripravljal, izberite zaloge, ETF-je, forex pare ali terminske pogodbe z dovolj likvidnosti.

Razviti ali natančno prilagoditi strategijo

Ko so finančne in časovne omejitve razumljene, razvijte ali natančno prilagodite strategijo, ki jo je mogoče programirati. Imate morda strategijo, s katero trgujete ročno, vendar jo je mogoče enostavno kodirati? Če je vaša strategija zelo subjektivna in ne temelji na pravilih, je programiranje strategije lahko nemogoče. Strategije, ki temeljijo na pravilih, je najlažje kodirati - strategije z vpisi, ustavitimi izgubami in cenovnimi cilji na podlagi količinsko merljivih podatkov ali gibanja cen.

Ker se strategije, ki temeljijo na pravilih, zlahka kopirajo in preizkušajo, je na voljo veliko prosto, če nimate svojih idej. Quantpedia je eden takšnih virov, ki ponuja znanstvene prispevke in rezultate trgovanja za različne kvantitativne načine trgovanja. Opisana pravila se lahko kodirajo in nato preskusijo glede dobičkonosnosti na preteklih in trenutnih podatkih. Kodiranje algoritma zahteva spretnost programiranja ali dostop do programske opreme ali nekoga, ki vas lahko kodira.

Testiranje algoritma trgovanja

Najpomembnejši korak je testiranje. Ko je strategija trgovanja kodirana, z njo ne trgujte z dejanskim kapitalom, dokler ni preizkušen. Testiranje vključuje, da se algoritem izvaja na podlagi preteklih podatkov o cenah, ki prikazuje, kako je algoritem opravil na tisoče poslov. Če je zgodovinska faza testiranja dobičkonosna in pripravljeni statistični podatki sprejemljivi za vašo toleranco do tveganja - kot so na primer največje dovoljeno razmerje, zmaga, tveganje propadanja -, nadaljujte s testiranjem algoritma v pogojih v živo na demo računu. Ponovno naj bi ta faza ustvarila na stotine poslov, tako da lahko dostopate do uspešnosti.

Če je algoritem donosen na podlagi preteklih podatkov o cenah in trgovanja z demo računom v živo, ga uporabite z dejanskim kapitalom, vendar pozorno. Pogoji v živo se razlikujejo od zgodovinskih ali demo testiranja, ker naročila algoritma dejansko vplivajo na trg in lahko povzročijo zdrs. Dokler se ne preveri, algoritem deluje na resničnem trgu, tako kot pri testiranju, ohranja budno pozornost.

Nenehno vzdrževanje

Dokler algoritem deluje v okviru statističnih parametrov, določenih med testiranjem, pustite algoritem pri miru. Algoritmi imajo korist od trgovanja brez čustev, toda trgovec, ki se nenehno ukvarja z algoritmom, to korist izniči. Kljub temu algoritem zahteva pozornost. Spremljajte uspešnost in če se tržne razmere toliko spremenijo, da algoritem ne deluje več, kot bi moral, potem bodo morda potrebne prilagoditve.

Spodnja črta

Algoritmično trgovanje ni prizadevanje, ki ga je treba narediti čez noč in s katerim si čez noč bogat. V resnici je kvantitativno trgovanje lahko enako delo kot ročno trgovanje. Če se odločite za izdelavo algoritma, se zavedajte, kako lahko čas, finančne in tržne omejitve vplivajo na vašo strategijo in ustrezno načrtujte. Sedanjo strategijo pretvorite v strategijo, ki temelji na pravilih, ki jo je mogoče lažje programirati, ali pa izberite kvantitativno metodo, ki je že preizkušena in raziskana. Nato zaženite svojo fazo testiranja z uporabo preteklih in trenutnih podatkov. Če se to odzove, zaženite algoritem s pravim denarjem pod budnim očesom. Po potrebi prilagodite, sicer pa pustite, da naredi svoje delo.