Preprosti premikajoči se povprečki izstopajo

Pomični povprečji (MA) so eden najbolj priljubljenih in pogosto uporabljenih tehničnih kazalcev. Drsno povprečje je enostavno izračunati in je, ko je narisan na grafikonu, močno orodje za vizualno opažanje trendov. Pogosto boste slišali za tri vrste drsečih povprečij: preprosto, eksponentno in linearno. Najbolje je začeti z razumevanjem najosnovnejšega: preprostega drsnega povprečja (SMA). Oglejmo si ta kazalnik in kako lahko trgovcem pomaga slediti trendom k večjim dobičkom. (Če želite več o premikajočih se povprečjih, glejte navodila za uporabo Forex .)

Trendline

Popolnega razumevanja drsečih povprečij ne more biti brez razumevanja trendov. Trend je preprosto cena, ki se še naprej giblje v določeni smeri. Obstajajo samo trije resnični trendi, ki jim lahko sledijo vrednostni papirji:

• Trend naraščanja ali bikov, pomeni, da cena narašča višje.
• Trend upada ali medvedji trend pomeni, da se cena znižuje.
• Stranski trend, kjer se cena premika vstran.

Pomembno pri trendih je, da se cene redko gibljejo po ravni. Zato se drseče povprečne črte uporabljajo, da trgovcu lažje prepoznajo smer trenda. (Za bolj napredno branje na to temo glejte Premikanje povprečnih ovojnic: Izpopolnjevanje priljubljenega orodja za trgovanje .)

Moving povprečna gradnja

Definicija drsečega povprečja v učbeniku je povprečna cena varščine z uporabo določenega časovnega obdobja. Vzemimo za primer zelo priljubljeno 50-dnevno drsno povprečje. 50-dnevno drseče povprečje se izračuna tako, da se zaberejo cene zapiranja za zadnjih 50 dni kakršne koli varščine in jih seštejejo. Rezultat izračuna izračuna se deli s številom obdobij, v tem primeru 50. Če želite še naprej izračunavati drsno povprečje na dnevni osnovi, najstarejšo številko nadomestite z zadnjo ceno zapiranja in opravite enako matematiko.

Ne glede na to, kako dolgo ali krajše je drsno povprečje, ki ga iščete začrtati, osnovni izračuni ostajajo enaki. Sprememba bo v številu zaključnih cen, ki jih uporabljate. Tako je na primer 200-dnevno drsno povprečje cena zapiranja za 200 dni skupaj in nato deljena z 200. Videli boste vse vrste drsnih povprečij, od dvodnevnih drsečih do 250 dnevnih povprečnih vrednosti.

Pomembno si je zapomniti, da morate za izračun drsnega povprečja imeti določeno število zaključnih cen. Če je varščina povsem nova ali stara le mesec dni, ne boste mogli opraviti 50-dnevnega drsnega povprečja, ker ne boste imeli zadostnega števila podatkovnih točk.

Pomembno je tudi opozoriti, da smo pri izračunih izbrali uporabo zaključnih cen, vendar se premikajoče povprečje lahko izračuna z uporabo mesečnih cen, tedenskih cen, začetnih cen ali celo znotrajdnevnih. (Za več informacij glejte vadnico Gibanja povprečja .)

Slika 1: Preprosto drsno povprečje v Googlu Inc.

Vir: StockCharts.com

Slika 1 je primer preprostega drsečega povprečja na borzni lestvici Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Modra črta predstavlja 50-dnevno drsno povprečje. V zgornjem primeru lahko vidite, da se trend zmanjšuje od konca leta 2007. Cena Googlovih delnic je januarja 2008 padla pod 50-dnevno drsno povprečje in se nadaljevala navzdol.

Ko cena prestopi pod drsnim povprečjem, se lahko uporabi kot preprost trgovalni signal. Premik pod drsečim povprečjem (kot je prikazano zgoraj) nakazuje, da medvedi obvladujejo cenovno dejanje in da se bo sredstvo verjetno premaknilo nižje. Nasprotno, križ nad drsečim povprečjem kaže na to, da biki obvladajo in da se cena morda pripravlja na višji premik. (Preberite več v Sledilni ceni delnic s trendi .)

Drugi načini uporabe drsečih povprečij

Mnogo trgovcev uporabljajo trgovci, da ne prepoznajo samo trenutnega trenda, temveč tudi strategijo vstopa in izstopa. Ena najpreprostejših strategij se opira na prečkanje dveh ali več drsnih povprečij. Osnovni signal je dan, ko kratkoročno povprečje prestopi nad ali pod dolgoročnim drsnim povprečjem. Dva ali več drsečih povprečij vam omogoča, da vidite dolgoročnejši trend v primerjavi s kratkoročnim drsečim povprečjem; je tudi enostavna metoda za določitev, ali trend pridobiva na moči ali se bo kmalu obrnil. (Za več o tej metodi preberite Priročnik o MACD .)

Slika 2: Dolgoročno in kratkoročno drseče povprečje v podjetju Google Inc.

Vir: StockCharts.com

Slika 2 uporablja dva gibljiva povprečja, eno dolgoročno (50-dnevno, prikazano z modro črto) in drugo krajše (15-dnevno, prikazano z rdečo črto). To je isti Googlov grafikon, prikazan na sliki 1, vendar z dodatkom obeh drsečih povprečjih za prikaz razlike med obema dolžinama.

Opazili boste, da se 50-dnevno drsno povprečje počasneje prilagaja spremembam cen, ker pri izračunu uporablja več podatkovnih točk. Po drugi strani se 15-dnevno drsno povprečje hitro odzove na spremembe cen, saj ima vsaka vrednost večjo utež v izračunu zaradi relativno kratkega časovnega obdobja. V tem primeru bi s pomočjo navzkrižne strategije opazovali, da bi 15-dnevno povprečje prešlo pod 50-dnevno drsno povprečje kot vnos za kratko pozicijo.

Slika 3: Tromesečni

Vir: StockCharts.com

Zgoraj je trimesečni grafikon ameriške nafte (AMEX: USO) z dvema preprostima drsnima povprečjema. Rdeča črta je krajše 15-dnevno drsno povprečje, modra črta pa dlje, 50-dnevno drsno povprečje. Večina trgovcev bo uporabila križ kratkoročnega drsečega povprečja nad dolgoročnim drsnim povprečjem za začetek dolge pozicije in prepoznavanje začetka bikovskega trenda. (Več o uporabi te strategije pri trgovanju z MACD razhajanjem .)

Podpora in odpornost

Podpora in odpornost ali zgornje meje in tla se nanašajo na isto stvar v tehnični analizi.

• Podpora se vzpostavi, kadar cena pada. Obstaja točka, ko prodajni pritisk popusti in kupci so pripravljeni stopiti. Z drugimi besedami, določeno je dno.
• Odpornost se zgodi, ko se cena giblje navzgor. Prihaja čas, ko se kupna moč zmanjšuje in prodajalci stopijo v korak. To bi postavilo zgornjo mejo. (Za razlago preberite Osnove podpore in odpora .)

V obeh primerih lahko drsno povprečje signalizira zgodnjo raven podpore ali upora. Če na primer vrednost zaščite v ustaljenem naraščajočem trendu pade nižje, ne bi bilo presenetljivo, če bi delnica našla podporo pri dolgoročnem 200-dnevnem drsečem povprečju. Po drugi strani pa, če se cena giblje nižje, bodo mnogi trgovci pazili, da se delnice odbijejo odpornosti glavnih drsnih povprečij (50-dnevni, 100-dnevni, 200-dnevni SMA). (Če želite več o uporabi podpore in odpornosti za prepoznavanje trendov, preberite poglavje Trend- odkrivanje z akumulacijsko / distribucijsko črto .)

Spodnja črta

Pomična povprečja so močno orodje. Preprosto izračunano povprečje je enostavno izračunati, kar omogoča, da se ga lahko zaposli dokaj hitro in enostavno. Največja moč drsnega povprečja je njegova sposobnost, da trgovcu pomaga prepoznati trenutni trend ali zazna morebiten preobrat trenda. Pomična povprečja lahko tudi prepoznajo raven podpore ali upora za varnost ali delujejo kot preprost vhodni ali izhodni signal. Kako se boste odločili za uporabo drsečih povprečij, je povsem odvisno od vas. Za nadaljnje branje o premikajočih se povprečjih si oglejte Osnove tehtanih gibalnih povprečij.