Varianta

Kaj je varianta?

Odstopanje (σ ² ) v statistiki je merilo razlike med številkami v podatkovnem nizu. To pomeni, da meri, kako daleč je vsaka številka v množici od povprečne in torej od vsake druge številke v množici.

Ključni odvzemi

• Pri investiranju se uporablja varianta za primerjavo relativne uspešnosti vsakega sredstva v portfelju.
• Ker je rezultate težko analizirati, se pogosto uporablja standardni odmik namesto variance.
• V obeh primerih je cilj vlagatelja izboljšati razporeditev sredstev.

Pri naložbah analiziramo variacijo donosa med sredstvi v portfelju kot način za doseganje najboljše razporeditve sredstev. Enačba variacije je v finančnem smislu formula za primerjavo uspešnosti elementov portfelja med seboj in s srednjo vrednostjo.

Razumevanje variacije

Odstopanje izračunamo tako, da upoštevamo razlike med posameznimi številkami v podatkovnem nizu in srednjo vrednostjo, nato razvrstimo razlike, da postanejo pozitivne, in na koncu delimo seštevek kvadratov s številom vrednosti v naboru podatkov.

Formula za varianco je

odstopanje σ2 = ∑i = 1n (xi − x¯) 2 = \ frac {\ sum_ {i = 1} ^ n {\ levo (x_i - \ bar {x} \ desno) ^ 2}} {n} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & x_i = \ besedilo {}} i ^ {th} \ besedilo {točka podatkov} \\ & \ bar {x} = \ besedilo {srednja vrednost vseh podatkovnih točk} \\ & n = \ besedilo {število podatkovnih točk} \\ \ konec {poravnano} odstopanje σ2 = n∑i = 1n (xi −x¯) 2, kjer je: xi = i podatkovna točkax¯ = srednja vrednost vseh podatkovnih točkn = število podatkovnih točk

1:22

Varianta

Odstopanje je eden ključnih parametrov pri razporeditvi sredstev, skupaj s korelacijo. Izračun variance donosnosti sredstev pomaga vlagateljem, da razvijejo boljše portfelje z optimizacijo kompromisa donosnosti volatilnosti vsake svoje naložbe.

Kvadratni koren variance je standardni odklon (σ).

Kako uporabljati varianco

Varianta meri variabilnost od povprečja ali povprečja. Za vlagatelje je spremenljivost volatilnost, nestanovitnost pa je merilo tveganja. Zato lahko statistična odstopanja pomaga določiti tveganje, ki ga vlaga investitor pri nakupu določenega vrednostnega papirja.

Velika odstopanje kaže, da so številke v nizu daleč od povprečja in druga od druge, majhna varianta pa kaže na nasprotno.

Odstopanje je lahko negativno. Ničelna vrednost variance pomeni, da so vse vrednosti znotraj niza števil enake.

Vse variance, ki niso nič, bodo pozitivne številke.

Prednosti in slabosti variance

Statističniki uporabljajo varianto, da vidijo, kako se posamezne številke nanašajo med seboj v podatkovnem nizu, ne pa da uporabljajo širše matematične tehnike, kot je urejanje števil v četverice.

Ena od pomanjkljivosti variance je, da daje dodano težo zapuščencem, številke, ki so daleč od povprečne. Z kvantitacijo teh številk lahko podatke pretresemo.

Odstopanje je lahko negativno. Ničelna vrednost pomeni, da so vse vrednosti v naboru podatkov enake.

Prednost variance je v tem, da obravnava vsa odstopanja od srednje enake, ne glede na njihovo smer. Odstopanja v kvadratu ne morejo biti enaka ničli in v podatkih sploh ne kažejo spremenljivosti.

Pomanjkljivost variance je ta, da je ni težko razlagati. Uporabniki variance ga pogosto uporabljajo predvsem zato, da bi vzeli kvadratno korenino svoje vrednosti, kar kaže na standardni odklon nabora podatkov.

Razlike v vlaganju

Odstopanje je ključni parameter pri razporeditvi sredstev. Uporaba korelacije, skupaj s korelacijo, lahko pomaga vlagatelju razviti portfelj, ki optimizira povračilo nestanovitnosti.

Povedano je tveganje ali nestanovitnost pogosto izraženo kot standardni odklon kot varianta, ker je prvo lažje razlagati.

Primer variacije

Razmislimo o hipotetičnem primeru naložbe: donos za zaloge je 10% v 1. letu, 20% v drugem letu in -15% v tretjem letu. Povprečje teh treh donosov je 5%. Razlike med vsako donosnostjo in povprečjem znašajo 5%, 15% in -20% za vsako leto zapored.

Zmanjšanje teh odstopanj prinese 25%, 225% in 400%. Če seštejemo odstopanja v kvadratu, dobimo 650%. Če delitev vsote 650% na število donosov v podatkovnem nizu (v tem primeru 3) povzroči odstopanje v višini 216, 67%. Če vzamemo kvadratni koren variance, dobimo standardni odklon 14, 72% za donose.

Zlasti pri izračunu vzorčne variance za oceno variacije populacije imenovalec enačbe variacije postane N - 1, tako da je ocena nepristranska in ne podcenjuje populacije populacije.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Standardna odstopanja Opredelitev Standardni odklon je statistika, ki meri razpršenost nabora podatkov glede na njegovo srednjo vrednost in se izračuna kot kvadratni koren variance. Izračuna se kot kvadratni koren variance z določitvijo variacije med vsako podatkovno točko glede na srednjo vrednost. več Opredelitev nestanovitnosti Volatilnost meri, koliko niha vrednost vrednostnega papirja, izvedenega finančnega instrumenta ali indeksa. več Kako deluje statistična tehnika vsota kvadratov Vsota kvadratov je statistična tehnika, ki se uporablja pri regresijski analizi za določitev razpršenosti podatkovnih točk od njihove srednje vrednosti. Pri regresijski analizi je cilj ugotoviti, kako dobro se lahko podatkovne serije prilegajo funkciji, ki bi lahko pomagala razložiti, kako so nastale podatkovne serije. več Opredelitev variacije variacije portfelja Variacija portfelja je merilo, kako dejanski donosi skupine vrednostnih papirjev, ki sestavljajo portfelj, nihajo. več Omejitve s tremi znaki: Kaj morate vedeti Tri-sigma meje je statistični izračun, ki se nanaša na podatke v treh standardnih odstopanjih od srednje vrednosti. več Ocena tveganja zmanjšanja tveganja je ocena tveganja, da vrednost vrednostnih papirjev utrpi padec vrednosti, če se spremenijo tržne razmere, ali znesek izgube, ki bi jo lahko povzročil zaradi upada. več partnerskih povezav