Razlika med hitrimi in počasnimi stohastikami

Glavna razlika med hitrimi in počasnimi stohastikami je povzeta z eno besedo: občutljivost. Hiter stohastik je bolj občutljiv kot počasen stohastik na spremembe cene osnovnega vrednostnega papirja in bo verjetno privedel do številnih transakcijskih signalov. Če želite zares razumeti to razliko, morate najprej razumeti, kaj sploh pomeni kazalec stohastičnega zaleta.

Kako deluje oscilator Stohastični Momentum

Stohastični zagon oscilatorja, razvit v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja, se uporablja za primerjavo, kjer se je vrednost vrednostnega papirja v določenem časovnem obdobju zaprla glede na cenovni razpon - običajno 14 dni. Izračuna se po naslednji formuli:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) pri čemer: C = zadnja končna cenaL14 = nizka od 14 prejšnjih trgovalnih sej \ začni {poravnano} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & C = \ besedilo {Zadnja zadnja končna cena} \\ & L14 = \ besedilo {Nizka od 14 prejšnjih trgovalnih sej} \\ & H14 = \ besedilo {Najvišja cena, s katero se trguje v istem 14-dnevnem obdobju} \ konec {poravnano}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14), kjer: C = zadnja cena zapiranjaL14 = Nizka od 14 prejšnje trgovalne seje

Rezultat% K 80 se razlaga tako, da se je vrednost varščine zaprla nad 80% vseh predhodnih zapiralskih cen, ki so se zgodile v zadnjih 14 dneh. Glavna predpostavka je, da se bo vrednostna vrednostna papirja v velikem trendu trgovala na vrhu ponudbe. Običajno je vključeno trimesečno drseče povprečje% K, imenovano% D, da deluje kot signalna linija. Transakcijski signali se navadno oddajo, ko% K prečka% D.

Na splošno se v zgornjem izračunu uporabi obdobje 14 dni, vendar to obdobje trgovci pogosto spreminjajo, da bi ta kazalnik bolj ali manj občutljiv na gibanje cene osnovnega sredstva.

Rezultat, pridobljen z uporabo zgornje formule, je znan kot hitri stohastik. Nekateri trgovci menijo, da je ta kazalnik preveč odziven na spremembe cen, kar na koncu pripelje do prezgodnjega umika. Za rešitev te težave je bil izumljen počasen stohastik z uporabo trimesečnega drsečega povprečja na% K hitrega izračuna. Izvedba trimesečnega drsečega povprečja hitro stohastičnega% K se je izkazala za učinkovit način za povečanje kakovosti transakcijskih signalov; zmanjšuje tudi število lažnih križancev. Potem, ko se prvo drsno povprečje uporabi za hitro K stohastiko% K, se nato uporabi še dodatno tri-obdobje drsnega povprečja, kar naredi tako imenovano% D počasnega stohastika. Pozorni pregled bo pokazal, da je% K počasne stohastike enak% D (signalni vod) na hitri stohastiki.

Spodnja črta

Razlika med dvema tehničnima kazalcema je enostaven za spomin na hitro stohastiko kot športni avtomobil in na počasno stohastiko kot limuzino. Tako kot športni avtomobil je tudi hitri stohastik okreten in zelo hitro spremeni smer kot odziv na nenadne spremembe. Počasen stohastik potrebuje nekaj več časa za spremembo smeri, vendar obljublja zelo gladko vožnjo.

Matematično sta dva oscilatorja skoraj enaka, le da je počasen stohastični% K ustvarjen s trimesečnim povprečjem hitro stohastičnega% K. V primeru, da se pri treh obdobjih drseče povprečje vsakega K, črta, ki se uporablja za signal, povzroči vrstico.