Kakšna je formula indeksa usmerjenega gibanja (DMI) in kako se izračuna?

Legendarni trgovec in avtor J. Welles Wilder Jr. je leta 1978. uvedel indeks gibanja gibanja ali DMI. Wilder je želel indikator, ki lahko meri moč in smer gibanja cen, da bi se trgovci izognili lažnim signalom. DMI sta pravzaprav dva različna standardna kazalnika, en negativni in en pozitiven, ki sta prikazana kot črte na istem grafikonu. Tretja vrstica, povprečni smerni indeks, ali ADX, je nenamerna, vendar prikazuje moč gibanja.

Za vsakega od treh kazalnikov se uporablja drugačna formula. DMI temelji na razmerju med eksponentnimi gibajočimi se povprečji ali EMA gibanja cen navzgor (U), gibanja cen navzdol (D) in resničnega razpona cen (TR). Te so pogosto izražene v enačbi kot EMAUP, EMADOWN in EMATR.

Izračuni za različne EMA so zapleteni in številni. Ko jih najdemo, pa jih lahko uporabimo za izračun smernega gibanja ali DM, ne glede na časovni interval. Standardni interval je 14 obdobij. Vrnjena vrednost DM je lahko pozitivna (+ DM), negativna (-DM) ali nič.

Negativno usmerjeno gibanje (-DM) se izračuna kot:

−DM = EMADOWNEMATRodje: EMADOWN = eksponentno drsno povprečje gibanja cen navzdolEMATR = eksponentno drsno povprečje pravega razpona cen \ začnite {poravnano} & - \ besedilo {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { kjer:} \\ & \ besedilo {EMADOWN = eksponentno drsno povprečje navzdol} \\ & \ besedilo {gibanja cen} \\ & \ text {EMATR = eksponentno drsno povprečje pravega} \\ & \ besedila {razpon cen } \\ \ konec {poravnano} −DM = EMATREMADOWN kjer: EMADOWN = eksponentno drsno povprečje gibanja cen navzdolEMATR = eksponentno drsno povprečje pravega razpona cen

Pozitivno usmerjeno gibanje (+ DM) se izračuna kot:

+ DM = EMAUPEMATRodje: EMAUP = Eksponentno drsno povprečje gibanja višjih cenEMATR = eksponentno drsno povprečje pravega razpona cen \ začnite {poravnano} & + \ besedilo {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { kjer:} \\ & \ besedilo {EMAUP = eksponentno drsno povprečje navzgor} \\ & \ besedilo {gibanja cen} \\ & \ text {EMATR = eksponentno drsno povprečje pravega} \\ & \ besedila {razpon cen } \\ \ konec {poravnano} + DM = EMATREMAUP, kjer: EMAUP = eksponentno drsno povprečje gibanja višjih cenEMATR = eksponentno drsno povprečje pravega razpona cen

Ko te vrednosti ustvarijo donose, pomagajo oblikovati smerni indeks (DX), ki se izračuna kot:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ levo | \ frac {+ \ besedilo {DI} - \ besedilo {} - \ besedilo {DI}} {+ \ besedilo {DI} + \ besedilo {} - \ besedilo {DI}} \ desno | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Ko je vrednost DX najdena, se povprečni smerni indeks (ADX) izračuna kot:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1), kjer: EMADX = eksponentno drsno povprečje usmerjevalnega indeksaDX = smerni indeksn = časovni interval \ začne {poravnano} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {EMADX = eksponentno drsno povprečje} \\ & \ besedilo {smerni indeks} \\ & DX = \ besedilo {smerni indeks} \\ & n = \ besedilo {časovni interval} \\ \ konec {poravnano} ADX = n + 12 (DXn -EMADXn − 1) EMADXn − 1, kjer: EMADX = eksponentno drsno povprečje smernega indeksaDX = smerni indeksn = časovni interval

Tabela odraža vrednosti + DI, -DI in ADX v časovnem intervalu.