Opredelitev razmerja finančnega vzvoda stopnje 1

Kakšen je količnik finančnega vzvoda stopnje 1?

Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje meri osnovni kapital banke v celotni aktivi. Koeficient uporablja kapital prvega reda, da presodi, kakšen finančni vzvod ima banka glede na konsolidirana sredstva. Sredstva prve stopnje so sredstva, ki jih je mogoče enostavno likvidirati, če banka v primeru finančne krize potrebuje kapital. Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje meri finančno zdravje banke.

Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje kot orodje centralnih denarnih organov uporablja za zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank in omejevanje stopnje, v kateri lahko finančna družba poveča svojo kapitalsko osnovo.

Ključni odvzemi

• Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje meri osnovni kapital banke v celotni aktivi. Koeficient uporablja kapital prvega reda, da presodi, kakšen finančni vzvod ima banka glede na konsolidirana sredstva.
• Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje kot orodje centralnih denarnih organov uporablja za zagotavljanje kapitalske ustreznosti bank in omejevanje stopnje, v kateri lahko finančna družba poveča svojo kapitalsko osnovo.
• Čeprav velja, da imajo banke dovolj kapitala s količnikom finančnega vzvoda nad 5%, do naslednje finančne krize ne bomo vedeli, ali banke resnično lahko zdržijo finančni šok ali krizo.

1:24

Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje

Formula količnika finančnega vzvoda prve stopnje je:

Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje = Stopnja 1 kapitalska konsolidirana sredstva × 100 povsod: kapital prve stopnje = skupni kapital, zadržani dobički, rezerve in nekateri drugi instrumenti \ začni {usklajeno} & \ besedilo {Stopnja finančnega vzvoda 1}} = \ frac {\ text { Stopnja 1 kapital}} {\ text {konsolidirana sredstva}} \ krat 100 \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {kapital prve stopnje} = \ besedilo {Skupni kapital, zadržani dobiček, } \\ & \ besedilo {rezerve plus nekateri drugi instrumenti} \\ \ konec {poravnano} Koeficient količnika finančnega vzvoda 1 = konsolidirani aktiTier 1 kapital × 100 drugod: kapital prvega reda = skupni kapital, zadržani dobiček, rezerve plus nekateri drugi instrumenti

Kako izračunati količnik finančnega vzvoda 1. stopnje

1. Kapital prve stopnje za banko je umeščen v števec količnika finančnega vzvoda. Stopnja 1 kapitala predstavlja skupni kapital banke, zadržani dobiček, rezerve in nekatere instrumente z diskrecijsko dividendo in brez zapadlosti.
2. Skupna konsolidirana sredstva banke za to obdobje so navedena v imenovalcu formule, ki se običajno poroča v četrtletnem ali letnem poročilu o dobičku.
3. Razdelite osnovni kapital banke na celotna konsolidirana sredstva, da dosežete količnik finančnega vzvoda prve stopnje. Rezultat pomnožite s 100 in pretvorite številko v odstotek.

Kaj vam pove razmerje finančnega vzvoda stopnje 1?

Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje je uvedel Basel III, mednarodni regulativni sporazum o bančništvu, ki ga je leta 2009 predlagal Baselski odbor za bančni nadzor. Koeficient uporablja kapital prvega reda za oceno, kakšen finančni vpliv ima banka v zvezi s konsolidiranim premoženjem. Višji kot je količnik finančnega vzvoda prve stopnje, večja je verjetnost, da banka vzdrži negativne šoke v svoji bilanci stanja.

Sestavni deleži finančnega vzvoda stopnje 1

Osnovni kapital prve stopnje je po Baslu III osnovni kapital banke in je sestavljen iz najbolj stabilnega in likvidnega kapitala, pa tudi najučinkovitejšega za absorbiranje izgub med finančno krizo ali nazadovanjem.

Imenovalec v količniku finančnega vzvoda prve stopnje je skupna izpostavljenost banke, ki vključuje konsolidirana sredstva, izpostavljenosti do izvedenih finančnih instrumentov in nekatere zunajbilančne izpostavljenosti. Basel III je od bank zahteval, da vključijo zunajbilančne izpostavljenosti, kot so obveznosti za dajanje posojil tretjim osebam, pripravljenost akreditiv (SLOC), akreditivi in ​​akreditivi.

Zahteve razmerja finančnega vzvoda prve stopnje

Basel III je določil 3-odstotno najnižjo zahtevo za količnik finančnega vzvoda prve stopnje, hkrati pa je pustil možnost, da se prag še poveča za nekatere sistematično pomembne finančne institucije. Leta 2014 so Zvezne rezerve, Urad za nadzor valute (OCC) in Zvezna korporacija za zavarovanje vlog (FDIC) izdali pravila o regulativnem kapitalu, ki so za banke določenih velikosti uvedla višja razmerja finančnega vzvoda, ki veljajo s 1. januarjem 2018 .

Družbe bank z več kot 700 milijard dolarjev konsolidiranega skupnega premoženja ali več kot 10 trilijonov dolarjev premoženja v upravljanju morajo vzdrževati dodatnih 2% blažilnika, tako da je njihov minimalni količnik finančnega vzvoda prve stopnje 5%. Poleg tega, če zavarovano depozitarno institucijo zajema korektivni ukrep, kar pomeni, da je v preteklosti pokazal kapitalske pomanjkljivosti, mora pokazati vsaj 6-odstotni količnik finančnega vzvoda v višini 1, da se šteje za dobro izkoriščeno.

Primer resničnega sveta stopnje finančnega vzvoda stopnje 1

Spodaj so količniki kapitala korporacije Bank of America Corporation (BAC), kot so navedeni v poročilu o zaslužku v tretjem četrtletju 31. oktobra 2018.

• Na dnu tabele je rdeča barva poudarjena, banka je izračunala razmerje finančnega vzvoda prve stopnje 8, 3% za obdobje.
• Količnik lahko izračunamo tako, da skupni kapital prvega reda v višini 186, 189 milijard dolarjev (označen z zeleno) in ga razdelimo na skupna sredstva banke v višini 2, 240 bilijonov dolarjev (označena z modro barvo).
• Izračun je naslednji: 186, 189 milijard dolarjev 2, 240 bilijona dolarjev × 100 = 8, 3% \ frak {\ 186, 189 \ besedilo {milijarda}} {\ 2, 240 \ besedilo {trilijon}} \ krat 100 = 8, 3 \% 2, 240 bilijona $ 186, 189 milijard × 100 = 8, 3%
• Stopnja finančnega vzvoda Bank 1 of America v višini 8, 3% je precej nad 5-odstotno zahtevo regulatorjev.

Razlika med količnikom finančnega premoženja stopnje 1 in stopnjo kapitala prve stopnje

Koeficient kapitala prvega reda je razmerje osnovnega kapitala banke prvega reda - to je njegovega lastniškega kapitala in izkazanih rezerv - v skupnem tveganju prilagojenih sredstvih. To je ključni ukrep finančne moči banke, ki je bil sprejet kot del sporazuma Basel III o reguliranju bank.

Koeficient kapitala prvega reda meri osnovni lastni kapital banke glede na njegovo skupno tvegano premoženje, ki vključuje vsa sredstva, ki jih ima banka in jih sistematično tehta za kreditno tveganje. Koeficient finančnega vzvoda prve stopnje meri osnovni kapital banke v celotni aktivi. Koeficient uporablja kapital prvega reda, da presodi, kakšen finančni vpliv ima banka v primerjavi s konsolidiranimi sredstvi, medtem ko koeficient kapitala prvega reda meri osnovni kapital banke glede na njegovo tvegano premoženje.

Omejitve uporabe količnika finančnega vzvoda stopnje 1

Omejitev uporabe količnika finančnega vzvoda prve stopnje je, da se vlagatelji zanašajo na banke, da bodo pravilno izračunale in poročale podatke o svojem kapitalu in skupnem premoženju prve stopnje. Če banka svojih številk ne poroča ali izračuna pravilno, bi lahko bil količnik finančnega vzvoda netočen. Prav tako velja, da imajo banke dovolj kapitala s količnikom finančnega vzvoda nad 5%, vendar do naslednje finančne krize ne bomo vedeli, ali banke resnično lahko prenesejo finančni šok ali krizo.

Sorodni pogoji

Razumevanje deleža kapitala prve stopnje Koeficient kapitala prve stopnje je razmerje temeljnega kapitala banke - njenega lastnega kapitala in razkritih rezerv - glede na njegovo skupno tvegano premoženje. več Koeficient skupnega kapitala prvega reda Koeficient skupnega kapitala prvega reda je merilo osnovnega lastniškega kapitala banke v primerjavi s skupnimi tveganimi sredstvi. več Skupni lastniški kapital 1 (CET1): Pregled Skupni lastniški kapital 1 (CET1) je sestavni del kapitala prvega reda, ki je večinoma sestavljen iz navadnih delnic banke ali drugih finančnih institucij. več Razumevanje osnovnega kapitala 1. stopnje se uporablja za opis kapitalske ustreznosti banke in se nanaša na osnovni kapital, ki vključuje lastniški kapital in razkrite rezerve. Lastniški kapital vključuje instrumente, ki jih lastnik ne more unovčiti. več Kaj razmerje kapitalske ustreznosti - Ukrepi CAR Koeficient kapitalske ustreznosti (CAR) je opredeljen kot meritev razpoložljivega kapitala banke, izražen kot odstotek kreditne izpostavljenosti, prilagojene tveganju. več Kaj je kapital tretjega kapitala>> Koeficient 3 je terciarni kapital, ki ga imajo številne banke za podporo tržnemu tveganju, blagovnemu tveganju in tveganju v tuji valuti. več Povezave s partnerji