Linearno tehtano drseče povprečje (LWMA)
Linearno tehtano drseče povprečje (LWMA) je drsno povprečje, ki bolj tehta nedavne podatke o cenah. Zadnja cena ima največjo težo, vsaka predhodna cena pa ima postopno manjšo težo. Uteži padajo linearno. LWMA se hitreje odzovejo na spremembe cen kot preprosta drsna povprečja (SMA) in eksponentna drsna povprečja (EMA).
Ključni odvzemi
- Uporabite linearno tehtano drseče povprečje na enak način kot SMA ali EMA.
- Uporabite LWMA, da bolj jasno določite gibanje cen in preusmeritve, posredujete trgovinske signale, ki temeljijo na križancih, in navedete področja potencialne podpore ali upora.
- Trgovci, ki želijo drsno povprečje z manj zaostajanja kot SMA, bodo morda želeli uporabiti LWMA.
Formula za linearno tehtano drseče povprečje (LWMA) je
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... ∑ Kjer koli: P = cena za obdobjen = zadnje obdobje, n-1 je predhodno obdobje, in n-2 sta dve obdobji prejW = dodeljena teža vsakemu obdobju, pri čemer se prva teža najprej začne in nato linearno spušča na število uporabljenih obdobij \ start {usklajeno} & \ text {LWMA} = \ frac {\ left ( P_n * W_1 \ desno) + \ levo (P_ {n-1} * W_2 \ desno) + \ levo (P_ {n-2} * W_3 \ desno) ...} {\ vsota {W}} \\ & \ textbf {kjer:} \\ & \ besedilo {P = Cena za obdobje} \\ & \ besedilo {n = Zadnje obdobje, n-1 je predhodno obdobje, } \\ & \ besedilo {in n- 2 sta dve obdobji prej} \\ & \ besedilo {W = dodeljena teža vsakemu obdobju, pri čemer}} \\ & \ besedilo {največja teža najprej preide in se nato linearno spušča} \\ & \ besedilo {glede na število uporabljena obdobja} \\ \ konec {poravnano} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... kjer: P = Cena za obdobjen = Zadnje obdobje, n-1 je predhodno obdobje, n-2 pa dve obdobji predW = dodeljena teža za vsako obdobje, z Največja teža se najprej začne in nato linearno spušča na število uporabljenih obdobij
Kako izračunati linearno tehtano drseče povprečje (LWMA)
- Izberite obdobje ogleda. To je število n vrednosti, izračunanih v LWMA.
- Izračunajte linearne uteži za vsako obdobje. To je mogoče doseči na nekaj načinov. Najlažje je za prvo vrednost dodeliti n kot težo. Na primer, če uporabljate povratni pregled v 100 obdobjih, se prva vrednost pomnoži z maso 100, naslednja vrednost se pomnoži z maso 99. Bolj zapleten način je izbira drugačne teže za zadnjo vrednost, na primer 30. Zdaj se bo morala vsaka vrednost znižati za 30/100, tako da bo ob doseganju n-99 (100. obdobje) teža ena.
- Cene za vsako obdobje pomnožite z njihovimi utežmi, nato dobite skupno vsoto.
- Zgornje delite z vsoto vseh uteži.
Recimo, da nas zanima izračunavanje linearno tehtanega drsečega povprečja zapiralne cene delnice v zadnjih petih dneh.
Začnite tako, da današnjo ceno pomnožite s 5, včerajšnjo s 4 in ceno pred dnevi s 3. Nadaljujte z množenjem vsakodnevne cene na njen položaj v podatkovni vrsti, dokler ne dosežete prve cene v podatkovni seriji, ki se pomnoži z 1. Te rezultate seštejte in delite z vsoto uteži in dobili boste linearno tehtano drseče povprečje za to obdobje.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Recimo, da cena te delnice niha tako:
5. dan: 90, 90 USD
4. dan: 90, 36 USD
3. dan: 90, 28 USD
2. dan: 90, 83 USD
1. dan: 90, 91 USD
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA te zaloge v tem časovnem obdobju znaša 90, 62 USD.
Kaj vam pove linearno tehtano drsno povprečje (LWMA) ">
Linearno tehtano drseče povprečje je metoda izračuna povprečne cene sredstva v določenem časovnem obdobju. Ta metoda tehta novejše podatke močneje kot starejše podatke in se uporablja za analizo trendov na trgu.
Kadar je cena nad LWMA in LWMA narašča, je cena nad tehtanim povprečjem, kar pomaga potrditi povišanje. Če je cena pod LWMA in je LWMA poudarjena, to pomaga potrditi znižanje cene.
Ko cena preseže LWMA, bi to lahko signaliziralo spremembo trenda. Če je na primer cena nad LWMA in se nato spusti pod njo, bi to lahko kazalo premik od naraščajočega trenda na trend upada.
Pri ocenjevanju trendov se morajo trgovci zavedati obdobja vračanja. Obdobje pregleda je, koliko obdobij se izračuna v LWMA. Petletni LWMA bo zelo natančno spremljal ceno in je koristen za sledenje majhnim trendom, saj bo linijo zlahka prekinil že tako majhen oscilator cene. 100-letna LWMA ne bo sledila ceni tako natančno, kar pomeni, da je med LWMA in ceno pogosto dovolj prostora. To omogoča določitev dolgoročnih trendov in preobratov.
Tako kot druge vrste drsečih povprečij se lahko tudi LWMA nekoč uporabi za označevanje podpor in odpornosti. Na primer, v preteklosti je cena večkrat odbijala LWMA in se nato dvignila višje. To pomeni, da linija deluje kot podpora. Linija lahko tudi v prihodnje deluje kot podpora. Če tega ne storite, bi lahko kazalo, da se je gibanje cen spremenilo. Lahko se obrne navzdol ali pa se začne obdobje, ko se premakne bolj vstran.
Kakšna je razlika med linearno uteženim drsnim povprečjem (LWMA) in dvojnim eksponentnim premičnim povprečjem (DEMA)?
Obe teh drsečih povprečjih sta zasnovana tako, da zmanjšujeta zaostanek, ki je značilen za SMA. LWMA to stori z večjo težo na nedavne cene. Dvojno eksponentno drseče povprečje (DEMA) to stori tako, da EMA v določenem obdobju pomnoži za dva in nato odšteje zglajeno EMA. Ker se MA-ji izračunajo drugače, bodo na grafikonu cen zagotovili različne vrednosti.
Omejitve uporabe linearno tehtanega drsečega povprečja (LWMA)
Vsi drseči povprečji pomagajo opredeliti trende, ko so prisotni, vendar zagotavljajo malo informacij, ko je cenovna akcija prešita ali se premika pretežno vstran. V takšnih časih bo cena nihala okoli MA. Upravni organ v takšnih časih ne bo zagotovil dobrega križanja ali podpornih / odpornih signalov.
LWMA morda ne nudi podpore ali odpora. To je še posebej verjetno, če tega v preteklosti še ni bilo.
Preden se razvije pomemben trend, se lahko pojavi tudi več lažnih signalov. Lažni signal je, ko cena prestopi LWMA, vendar se potem ne premakne v pričakovani smeri, kar ima za posledico slabo trgovino.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.